Сравнение RISN с UPAR
RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both Diversified Portfolio funds. RISN is actively managed, while UPAR is passively managed. Over the past 3 years, RISN returned 10.90%/yr vs 9.48%/yr for UPAR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RISN charges 0.82%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.
Доходность
Сравнение доходности RISN и UPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 7.13%.
RISN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISN и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 4.92% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -16.95% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 7.13% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.99% |
Correlation
The correlation between RISN and UPAR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between RISN and UPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISN vs. UPAR — Ранг доходности на риск
RISN
UPAR
Сравнение RISN c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISN | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.99 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 5.98 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISN и UPAR
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и UPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISN | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -39.54% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -11.13% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -18.73% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -6.48% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -22.21% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.69% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и UPAR
Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 3.70%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISN | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.50% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 12.32% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 14.33% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 18.08% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 18.08% | -6.71% |
Сравнение комиссий RISN и UPAR
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и UPAR
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности UPAR в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.05% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.70% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RISN and UPAR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPAR has higher volatility (5.50%) compared to RISN (3.70%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs UPAR's -39.54%.
On 3-year performance, RISN leads with 10.90% vs 9.48% for UPAR. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RISN has performed better with a 10.90% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.
UPAR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.05% for RISN.
They also come from different issuers: Inspire and RPAR. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.65% for UPAR.
UPAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISN и UPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор