PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISN с UPAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both Diversified Portfolio funds. RISN is actively managed, while UPAR is passively managed. Over the past 3 years, RISN returned 12.59%/yr vs 10.82%/yr for UPAR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RISN charges 0.82%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.

Доходность

Сравнение доходности RISN и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 10.15%.

RISN

1 день
0.68%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

UPAR

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.01%
1 год
27.19%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISN и UPAR

2026 (YTD)2025202420232022
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		7.23%10.83%7.61%10.29%-17.02%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		10.15%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Correlation

The correlation between RISN and UPAR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.47

The correlation between RISN and UPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RISN и UPAR

Секторы
RISN
UPAR

Промышленность

27.1%
12.7%

Финансовые услуги

22.2%
10.8%

Технологии

18.6%
18.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.3%

Энергетика

6.8%
17.8%

Здравоохранение

4.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.2%

Сырьевые материалы

2.7%
16.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.5%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

RISN
27.1%
UPAR
12.7%

Финансовые услуги

RISN
22.2%
UPAR
10.8%

Технологии

RISN
18.6%
UPAR
18.3%

Потребительский циклический сектор

RISN
10.9%
UPAR
6.3%

Энергетика

RISN
6.8%
UPAR
17.8%

Здравоохранение

RISN
4.5%
UPAR
5.0%

Коммуникационные услуги

RISN
4.0%
UPAR
5.2%

Сырьевые материалы

RISN
2.7%
UPAR
16.7%

Потребительский защитный сектор

RISN
2.6%
UPAR
3.5%

Недвижимость

RISN

-

UPAR
1.4%

Коммунальные услуги

RISN

-

UPAR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TO
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO

Доходность на риск

RISN vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNUPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.02

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.68

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.45

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

8.08

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.02

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.02

+0.68

Просадки

Сравнение просадок RISN и UPAR

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и UPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISNUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-39.00%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-11.13%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-18.73%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.85%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-21.79%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.37%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и UPAR

Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 3.79%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISNUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.46%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.44%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

13.60%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

18.04%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

18.04%

-6.70%

Сравнение комиссий RISN и UPAR

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и UPAR

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности UPAR в 2.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.02%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.62%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISN and UPAR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.46%) compared to RISN (3.79%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs UPAR's -39.00%.

On 3-year performance, RISN leads with 12.59% vs 10.82% for UPAR. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RISN has performed better with a 12.59% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.

UPAR has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.02% for RISN.

They also come from different issuers: Inspire and RPAR. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.65% for UPAR.

UPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISN и UPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор