Сравнение RISN с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire 100 ETF (BIBL).
RISN и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RISN и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISN и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | -0.99% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 22.47% | 7.73% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 17.84% |
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
RISN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и BIBL
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
RISN vs. BIBL — Ранг доходности на риск
RISN
BIBL
Сравнение RISN c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISN | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.78 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.84 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 8.69 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISN | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RISN и BIBL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и BIBL
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что сопоставимо с доходностью BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и BIBL
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISN | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -36.12% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -13.93% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -30.85% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -4.96% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -7.17% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.95% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и BIBL
Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 4.24%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISN | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.82% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 12.28% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 20.39% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 19.44% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 21.15% | -9.85% |