PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISN с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. RISN is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 5 years, RISN returned 4.71%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISN charges 0.82%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности RISN и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

RISN

1 день
0.68%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISN и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		7.23%10.83%7.61%10.29%-18.06%22.47%7.73%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%17.84%

Correlation

The correlation between RISN and BIBL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.77

The correlation between RISN and BIBL shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RISN и BIBL

Секторы
RISN
BIBL

Промышленность

27.1%
26.8%

Финансовые услуги

22.2%
8.3%

Технологии

18.6%
30.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
0.3%

Энергетика

6.8%
6.9%

Здравоохранение

4.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

2.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
0.5%

Недвижимость

-

14.7%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Промышленность

RISN
27.1%
BIBL
26.8%

Финансовые услуги

RISN
22.2%
BIBL
8.3%

Технологии

RISN
18.6%
BIBL
30.1%

Потребительский циклический сектор

RISN
10.9%
BIBL
0.3%

Энергетика

RISN
6.8%
BIBL
6.9%

Здравоохранение

RISN
4.5%
BIBL
4.3%

Коммуникационные услуги

RISN
4.0%
BIBL

-

Сырьевые материалы

RISN
2.7%
BIBL
4.2%

Потребительский защитный сектор

RISN
2.6%
BIBL
0.5%

Недвижимость

RISN

-

BIBL
14.7%

Коммунальные услуги

RISN

-

BIBL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TORISN с VOO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

RISN vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.63

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.54

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.55

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

19.71

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.63

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RISN и BIBL

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISNBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-36.12%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-8.94%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-20.60%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-30.85%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-7.04%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.06%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и BIBL

Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 3.79%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISNBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.58%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.63%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

15.46%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

19.59%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

21.07%

-9.73%

Сравнение комиссий RISN и BIBL

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и BIBL

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.02%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISN and BIBL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to RISN (3.79%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.16% vs 4.71% for RISN. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.16% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.

RISN has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.95% for BIBL.

RISN is categorized as Diversified Portfolio, while BIBL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISN и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор