PortfoliosLab logo
Сравнение RISN с BIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RISN и BIBL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RISN и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.99%
47.72%
RISN
BIBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RISN:

-0.03

BIBL:

0.14

Коэф-т Сортино

RISN:

0.06

BIBL:

0.35

Коэф-т Омега

RISN:

1.01

BIBL:

1.05

Коэф-т Кальмара

RISN:

-0.03

BIBL:

0.14

Коэф-т Мартина

RISN:

-0.09

BIBL:

0.53

Индекс Язвы

RISN:

4.94%

BIBL:

5.49%

Дневная вол-ть

RISN:

14.66%

BIBL:

21.16%

Макс. просадка

RISN:

-21.88%

BIBL:

-36.12%

Текущая просадка

RISN:

-10.32%

BIBL:

-11.15%

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью -3.33%.


RISN

С начала года

-4.03%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-0.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIBL

С начала года

-3.33%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-6.41%

1 год

2.02%

5 лет

10.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RISN и BIBL

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.


График комиссии RISN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RISN: 0.82%
График комиссии BIBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIBL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RISN и BIBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RISN
Ранг риск-скорректированной доходности RISN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RISN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

BIBL
Ранг риск-скорректированной доходности BIBL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RISN c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RISN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RISN: -0.03
BIBL: 0.14
Коэффициент Сортино RISN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RISN: 0.06
BIBL: 0.35
Коэффициент Омега RISN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RISN: 1.01
BIBL: 1.05
Коэффициент Кальмара RISN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RISN: -0.03
BIBL: 0.14
Коэффициент Мартина RISN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RISN: -0.09
BIBL: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.14
RISN
BIBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и BIBL

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности BIBL в 1.06%


TTM20242023202220212020201920182017
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF
1.31%1.39%2.05%1.27%9.62%4.71%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF
1.06%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%

Просадки

Сравнение просадок RISN и BIBL

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и BIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.32%
-11.15%
RISN
BIBL

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и BIBL

Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 9.58%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.58%
14.46%
RISN
BIBL