Сравнение RISN с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire 100 ETF (BIBL).
RISN и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISN или BIBL.
Основные характеристики
| RISN | BIBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.71% | 18.75% |
| Дох-ть за 1 год | 20.76% | 30.13% |
| Дох-ть за 3 года | 0.95% | 2.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 9.20 | 12.16 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 10.76% | 14.76% |
| Макс. просадка | -21.88% | -36.12% |
| Текущая просадка | -1.73% | -2.14% |
Корреляция
Корреляция между RISN и BIBL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RISN и BIBL
С начала года, RISN показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 18.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и BIBL
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RISN c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и BIBL
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности BIBL в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.31% | 2.05% | 1.27% | 9.62% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 0.96% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.62% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и BIBL
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и BIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и BIBL
Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 4.09%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.