Сравнение RISN с ZRE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO).
RISN и ZRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RISN и ZRE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISN и ZRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | -0.99% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 22.47% | 7.73% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 2.32% | 18.15% | -5.24% | 3.20% | -23.25% | 35.03% | 19.22% |
Разные валюты инструментов
RISN торгуется в USD, в то время как ZRE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZRE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у ZRE.TO с доходностью 2.32%.
RISN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
ZRE.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и ZRE.TO
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ZRE.TO в 0.61%.
Доходность на риск
RISN vs. ZRE.TO — Ранг доходности на риск
RISN
ZRE.TO
Сравнение RISN c ZRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISN | ZRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.99 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.79 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 4.77 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISN | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.99 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.11 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.32 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между RISN и ZRE.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и ZRE.TO
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ZRE.TO в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.73% | 4.90% | 5.26% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и ZRE.TO
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки ZRE.TO в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и ZRE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISN | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -46.29% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -8.95% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -32.44% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -4.09% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -7.75% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.96% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и ZRE.TO
Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 4.24%, в то время как у BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISN | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.53% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 9.47% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 14.97% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 18.87% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 21.00% | -9.70% |