PortfoliosLab logo
Сравнение RISN с FDLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RISN и FDLS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RISN и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
19.54%
RISN
FDLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RISN:

-0.03

FDLS:

0.04

Коэф-т Сортино

RISN:

0.06

FDLS:

0.21

Коэф-т Омега

RISN:

1.01

FDLS:

1.03

Коэф-т Кальмара

RISN:

-0.03

FDLS:

0.04

Коэф-т Мартина

RISN:

-0.09

FDLS:

0.13

Индекс Язвы

RISN:

4.94%

FDLS:

6.77%

Дневная вол-ть

RISN:

14.66%

FDLS:

22.67%

Макс. просадка

RISN:

-21.88%

FDLS:

-23.32%

Текущая просадка

RISN:

-10.32%

FDLS:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью -6.22%.


RISN

С начала года

-4.03%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-0.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDLS

С начала года

-6.22%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-6.51%

1 год

0.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RISN и FDLS

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.


График комиссии RISN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RISN: 0.82%
График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RISN и FDLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RISN
Ранг риск-скорректированной доходности RISN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RISN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RISN c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RISN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RISN: -0.03
FDLS: 0.04
Коэффициент Сортино RISN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RISN: 0.06
FDLS: 0.21
Коэффициент Омега RISN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RISN: 1.01
FDLS: 1.03
Коэффициент Кальмара RISN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RISN: -0.03
FDLS: 0.04
Коэффициент Мартина RISN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RISN: -0.09
FDLS: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.04
RISN
FDLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и FDLS

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FDLS в 7.67%


TTM20242023202220212020
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF
1.31%1.39%2.05%1.27%9.62%4.71%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.67%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RISN и FDLS

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и FDLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.32%
-14.31%
RISN
FDLS

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и FDLS

Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 9.58%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.58%
14.42%
RISN
FDLS