Сравнение RISN с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
RISN и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RISN и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISN и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | -0.99% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -1.22% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 4.46% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 4.46%.
RISN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и FDLS
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
RISN vs. FDLS — Ранг доходности на риск
RISN
FDLS
Сравнение RISN c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISN | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.51 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.10 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.39 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 10.44 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISN | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.51 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между RISN и FDLS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и FDLS
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности FDLS в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.94% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и FDLS
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISN | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -23.32% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -14.05% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -5.46% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -4.00% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.22% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и FDLS
Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 4.24%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISN | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 7.17% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 13.70% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 21.61% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 19.23% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 19.23% | -7.93% |