Сравнение RISN с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
RISN и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISN или FDLS.
Основные характеристики
| RISN | FDLS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.71% | 11.99% |
| Дох-ть за 1 год | 20.76% | 22.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 9.20 | 8.08 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 10.76% | 16.42% |
| Макс. просадка | -21.88% | -15.20% |
| Текущая просадка | -1.73% | -2.96% |
Корреляция
Корреляция между RISN и FDLS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RISN и FDLS
С начала года, RISN показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 11.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и FDLS
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RISN c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и FDLS
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FDLS в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.31% | 2.05% | 1.27% | 9.62% | 4.71% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 1.07% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и FDLS
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки FDLS в -15.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и FDLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и FDLS
Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 4.09%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.