PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISN с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both exchange-traded funds - RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire, while FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. RISN is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past 3 years, RISN returned 12.08%/yr vs 19.65%/yr for FDLS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISN charges 0.82%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности RISN и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

RISN

1 день
-0.29%
1 месяц
4.49%
С начала года
6.51%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.61%
3 года*
12.08%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISN и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		6.51%10.83%7.61%10.29%-1.22%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between RISN and FDLS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.75

The correlation between RISN and FDLS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RISN и FDLS

Секторы
RISN
FDLS

Промышленность

27.1%
18.8%

Финансовые услуги

22.2%
14.3%

Технологии

18.6%
25.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.4%

Энергетика

6.8%
7.1%

Здравоохранение

4.5%
11.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.3%

Сырьевые материалы

2.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.9%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Промышленность

RISN
27.1%
FDLS
18.8%

Финансовые услуги

RISN
22.2%
FDLS
14.3%

Технологии

RISN
18.6%
FDLS
25.7%

Потребительский циклический сектор

RISN
10.9%
FDLS
4.4%

Энергетика

RISN
6.8%
FDLS
7.1%

Здравоохранение

RISN
4.5%
FDLS
11.7%

Коммуникационные услуги

RISN
4.0%
FDLS
3.3%

Сырьевые материалы

RISN
2.7%
FDLS
5.0%

Потребительский защитный сектор

RISN
2.6%
FDLS
4.9%

Недвижимость

RISN

-

FDLS
2.1%

Коммунальные услуги

RISN

-

FDLS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с RISN:
RISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TORISN с VOO
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с BOTZFDLS с VTI

Доходность на риск

RISN vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.99

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.82

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.48

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

13.96

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.99

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.86

-0.21

Просадки

Сравнение просадок RISN и FDLS

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISNFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-23.32%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-9.55%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-23.32%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.66%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-3.88%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.37%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и FDLS

Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 3.79%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISNFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.36%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.45%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

16.71%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

19.07%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

19.07%

-7.73%

Сравнение комиссий RISN и FDLS

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и FDLS

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.03%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%

Часто задаваемые вопросы

RISN and FDLS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to RISN (3.79%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.65% vs 12.08% for RISN. On fees, FDLS is cheaper at 0.76% per year. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.65% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.

RISN has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.87% for FDLS.

RISN is categorized as Diversified Portfolio, while FDLS is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISN и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор