Сравнение RISN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RISN и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISN или VTI.
Основные характеристики
| RISN | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.71% | 25.21% |
| Дох-ть за 1 год | 20.76% | 33.95% |
| Дох-ть за 3 года | 0.95% | 8.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 9.20 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 10.76% | 12.43% |
| Макс. просадка | -21.88% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.73% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между RISN и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RISN и VTI
С начала года, RISN показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и VTI
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RISN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и VTI
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.31% | 2.05% | 1.27% | 9.62% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и VTI
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и VTI
Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.09% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.