PortfoliosLab logo
Сравнение RISN с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RISN и AOA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RISN и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.75%
48.78%
RISN
AOA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RISN:

-0.05

AOA:

0.67

Коэф-т Сортино

RISN:

0.04

AOA:

1.03

Коэф-т Омега

RISN:

1.00

AOA:

1.15

Коэф-т Кальмара

RISN:

-0.04

AOA:

0.73

Коэф-т Мартина

RISN:

-0.14

AOA:

3.34

Индекс Язвы

RISN:

4.90%

AOA:

2.81%

Дневная вол-ть

RISN:

14.63%

AOA:

14.04%

Макс. просадка

RISN:

-21.88%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

RISN:

-10.50%

AOA:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.30%.


RISN

С начала года

-4.22%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-5.25%

1 год

-0.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOA

С начала года

-0.30%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

-0.79%

1 год

9.96%

5 лет

10.97%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RISN и AOA

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.


График комиссии RISN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RISN: 0.82%
График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOA: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RISN и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RISN
Ранг риск-скорректированной доходности RISN, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RISN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RISN c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RISN, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RISN: -0.05
AOA: 0.67
Коэффициент Сортино RISN, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RISN: 0.04
AOA: 1.03
Коэффициент Омега RISN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RISN: 1.00
AOA: 1.15
Коэффициент Кальмара RISN, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RISN: -0.04
AOA: 0.73
Коэффициент Мартина RISN, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RISN: -0.14
AOA: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.67
RISN
AOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и AOA

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AOA в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF
1.31%1.39%2.05%1.27%9.62%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.33%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок RISN и AOA

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.50%
-4.54%
RISN
AOA

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и AOA

Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 9.57% и 9.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
9.92%
RISN
AOA