Сравнение RISN с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
RISN и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISN или AOA.
Основные характеристики
| RISN | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.71% | 14.52% |
| Дох-ть за 1 год | 20.76% | 21.79% |
| Дох-ть за 3 года | 0.95% | 4.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 9.20 | 14.62 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 10.76% | 9.61% |
| Макс. просадка | -21.88% | -28.38% |
| Текущая просадка | -1.73% | -1.55% |
Корреляция
Корреляция между RISN и AOA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RISN и AOA
С начала года, RISN показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 14.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и AOA
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RISN c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и AOA
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AOA в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.31% | 2.05% | 1.27% | 9.62% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.11% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и AOA
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и AOA
Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что RISN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.