Сравнение RISN с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
RISN и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RISN и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISN и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | -0.72% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 22.47% | 7.73% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 14.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RISN показывает доходность -0.72%, а AOA немного ниже – -0.73%.
RISN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и AOA
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
RISN vs. AOA — Ранг доходности на риск
RISN
AOA
Сравнение RISN c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISN | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.30 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.90 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.93 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 8.48 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISN | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.30 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RISN и AOA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и AOA
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности AOA в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и AOA
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISN | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -28.38% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -8.20% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -23.62% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.31% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -4.08% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.18% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и AOA
Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 4.16%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISN | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.20% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 8.33% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 13.87% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 12.91% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 13.51% | -2.21% |