PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISN с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. RISN is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 5 years, RISN returned 4.71%/yr vs 9.19%/yr for AOA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISN charges 0.82%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности RISN и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%.

RISN

1 день
0.68%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISN и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		7.23%10.83%7.61%10.29%-18.06%22.47%7.73%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%14.92%

Correlation

The correlation between RISN and AOA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.73

The correlation between RISN and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RISN и AOA

Секторы
RISN
AOA

Промышленность

27.1%
12.0%

Финансовые услуги

22.2%
16.1%

Технологии

18.6%
27.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.5%

Энергетика

6.8%
4.3%

Здравоохранение

4.5%
8.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.3%

Сырьевые материалы

2.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.0%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

RISN
27.1%
AOA
12.0%

Финансовые услуги

RISN
22.2%
AOA
16.1%

Технологии

RISN
18.6%
AOA
27.4%

Потребительский циклический сектор

RISN
10.9%
AOA
9.5%

Энергетика

RISN
6.8%
AOA
4.3%

Здравоохранение

RISN
4.5%
AOA
8.0%

Коммуникационные услуги

RISN
4.0%
AOA
8.3%

Сырьевые материалы

RISN
2.7%
AOA
4.2%

Потребительский защитный сектор

RISN
2.6%
AOA
5.0%

Недвижимость

RISN

-

AOA
2.4%

Коммунальные услуги

RISN

-

AOA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TORISN с VOO
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

RISN vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.28

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.22

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.96

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

13.13

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.28

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.69

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RISN и AOA

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISNAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-28.38%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-8.20%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-12.94%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-23.62%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-4.05%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.85%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и AOA

Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что RISN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISNAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.16%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

8.51%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

10.63%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

12.97%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

13.54%

-2.20%

Сравнение комиссий RISN и AOA

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и AOA

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.02%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISN and AOA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RISN has higher volatility (3.79%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs AOA's -28.38%.

On 5-year performance, AOA leads with 9.19% vs 4.71% for RISN. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOA has performed better with a 9.19% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.

AOA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.02% for RISN.

They also come from different issuers: Inspire and iShares. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISN и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор