Сравнение RISN с WWJD
RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and WWJD (Inspire International ESG ETF) are both exchange-traded funds - RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire, while WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index. RISN is actively managed, while WWJD is passively managed. Over the past 5 years, RISN returned 4.18%/yr vs 6.31%/yr for WWJD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISN charges 0.82%/yr vs 0.80%/yr for WWJD.
Доходность
Сравнение доходности RISN и WWJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RISN показывает доходность 4.78%, а WWJD немного ниже – 4.63%.
RISN
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
WWJD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISN и WWJD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 4.78% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 22.47% | 7.94% |
WWJD Inspire International ESG ETF | 4.63% | 29.28% | 1.05% | 16.42% | -14.60% | 16.60% | 24.07% |
Correlation
The correlation between RISN and WWJD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between RISN and WWJD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISN vs. WWJD — Ранг доходности на риск
RISN
WWJD
Сравнение RISN c WWJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISN | WWJD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.31 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 4.85 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISN и WWJD
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и WWJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISN | WWJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -35.76% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -10.77% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -14.97% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -29.10% | +7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -5.21% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -6.94% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.90% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и WWJD
Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 3.73%, в то время как у Inspire International ESG ETF (WWJD) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISN | WWJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.21% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 12.29% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 14.26% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 16.72% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 20.08% | -8.71% |
Сравнение комиссий RISN и WWJD
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии WWJD в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и WWJD
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности WWJD в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.05% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
WWJD Inspire International ESG ETF | 2.26% | 2.58% | 2.99% | 2.56% | 2.09% | 15.22% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
RISN and WWJD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWJD has higher volatility (5.21%) compared to RISN (3.73%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs WWJD's -35.76%.
On 5-year performance, WWJD leads with 6.31% vs 4.18% for RISN. On fees, WWJD is cheaper at 0.80% per year. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WWJD has performed better with a 6.31% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WWJD is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.
WWJD has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.05% for RISN.
RISN is categorized as Diversified Portfolio, while WWJD is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.80% for WWJD.
RISN currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISN и WWJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор