График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Inspire Tactical Balanced ESG ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) показал доход в -0.95% с начала года и 12.22% за последние 12 месяцев.
Inspire Tactical Balanced ESG ETF
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении RISN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.17% | 1.07% | -5.01% | -0.95% | |||||||||
| 2025 | 1.45% | -1.33% | -2.31% | -0.93% | 4.02% | 3.37% | 1.85% | 2.57% | 4.32% | -0.14% | -1.17% | -1.08% | 10.83% |
| 2024 | -0.85% | 5.78% | 2.75% | -4.74% | 0.65% | 0.43% | 4.01% | 0.62% | 0.74% | -0.94% | 5.77% | -6.13% | 7.61% |
| 2023 | 1.20% | -1.47% | -1.05% | 0.19% | -1.36% | 7.03% | 1.66% | -2.23% | -3.40% | -3.33% | 7.53% | 5.88% | 10.29% |
| 2022 | -9.80% | -0.87% | -0.44% | -3.50% | -1.19% | -0.95% | -0.08% | -1.79% | -1.47% | 0.85% | 0.19% | -0.22% | -18.06% |
| 2021 | -0.70% | 2.16% | 3.52% | 3.41% | 2.18% | 2.39% | 2.57% | 2.88% | -5.38% | 5.56% | -1.56% | 3.90% | 22.47% |
Метрики бенчмарка
Inspire Tactical Balanced ESG ETF: годовая альфа составляет 0.11%, бета — 0.47, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 17.07.2020.
- Этот ETF участвовал в 73.39% снижения S&P 500 Index, но только в 54.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.49 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.11%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 54.51%
- Участие в снижении
- 73.39%
Комиссия
Комиссия RISN составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RISN имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RISN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 6.61 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RISN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Inspire Tactical Balanced ESG ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.28 | $0.37 | $0.51 | $0.29 | $2.78 | $1.21 |
Дивидендный доход | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inspire Tactical Balanced ESG ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $2.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Inspire Tactical Balanced ESG ETF показал максимальную просадку в 21.88%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Inspire Tactical Balanced ESG ETF составляет 5.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.88% | 31 дек. 2021 г. | 459 | 27 окт. 2023 г. | 258 | 6 нояб. 2024 г. | 717 |
| -16.37% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 74 | 25 июл. 2025 г. | 164 |
| -7.42% | 5 мар. 2026 г. | 18 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.74% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 26 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
| -6.55% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 23 | 4 нояб. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...