- Эмитент
- Inspire
- Дата выпуска
- 15 июл. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $86M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции RISN — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RISN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,250.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) показал доход в 6.51% с начала года и 15.61% за последние 12 месяцев.
Inspire Tactical Balanced ESG ETF
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RISN по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении RISN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.17% | 1.07% | -5.01% | 4.62% | 2.02% | 0.74% | 6.51% | ||||||
| 2025 | 1.45% | -1.33% | -2.31% | -0.93% | 4.02% | 3.37% | 1.85% | 2.57% | 4.32% | -0.14% | -1.17% | -1.08% | 10.83% |
| 2024 | -0.85% | 5.78% | 2.75% | -4.74% | 0.65% | 0.43% | 4.01% | 0.62% | 0.74% | -0.94% | 5.77% | -6.13% | 7.61% |
| 2023 | 1.20% | -1.47% | -1.05% | 0.19% | -1.36% | 7.03% | 1.66% | -2.23% | -3.40% | -3.33% | 7.53% | 5.88% | 10.29% |
| 2022 | -9.80% | -0.87% | -0.44% | -3.50% | -1.19% | -0.95% | -0.08% | -1.79% | -1.47% | 0.85% | 0.19% | -0.22% | -18.06% |
| 2021 | -0.70% | 2.16% | 3.52% | 3.41% | 2.18% | 2.39% | 2.57% | 2.88% | -5.38% | 5.56% | -1.56% | 3.90% | 22.47% |
Метрики бенчмарка
Inspire Tactical Balanced ESG ETF has an annualized alpha of 0.15%, beta of 0.47, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2020.
- This ETF participated in 72.28% of S&P 500 Index downside but only 52.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.49 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.15%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 52.87%
- Участие в снижении
- 72.28%
Комиссия
Комиссия RISN составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RISN имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RISN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.93 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 13.52 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Inspire Tactical Balanced ESG ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.28 | $0.37 | $0.51 | $0.29 | $2.78 | $1.21 |
Дивидендный доход | 1.03% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inspire Tactical Balanced ESG ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $2.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Inspire Tactical Balanced ESG ETF показал максимальную просадку в 21.88%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Inspire Tactical Balanced ESG ETF составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -21.88%окт. 2023 г. | 1y 10mo | 1y 11d | 2y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.37%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 3mo 18d | 8mo 1dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.42%март 2026 г. | 25d | 2mo | 2mo 25dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.74%окт. 2020 г. | 1mo 25d | 1mo 7d | 3mo 2dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.55%окт. 2021 г. | 27d | 1mo 1d | 1mo 28dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| RISN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -56.78% | +34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -9.10% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -18.90% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -25.43% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.74% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -10.72% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.97% | +0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RISN
Добавьте Inspire Tactical Balanced ESG ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RISN