PortfoliosLab logo
Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Inspire

Дата выпуска

15 июл. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RISN составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RISN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RISN: 0.82%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RISN с FDLS RISN с BIBL RISN с VTI RISN с AOA
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Inspire Tactical Balanced ESG ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.75%
71.83%
RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Inspire Tactical Balanced ESG ETF показал доход в -4.22% с начала года и -0.53% за последние 12 месяцев.


RISN

С начала года

-4.22%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-5.25%

1 год

-0.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RISN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.45%-1.33%-2.31%-2.05%-4.22%
2024-0.85%5.78%2.74%-4.74%0.65%0.43%4.01%0.62%0.74%-0.94%5.77%-6.13%7.61%
20231.20%-1.47%-1.05%0.19%-1.36%7.03%1.66%-2.23%-3.40%-3.33%7.53%5.88%10.30%
2022-9.80%-0.87%-0.44%-3.50%-1.19%-0.95%-0.08%-1.79%-1.47%0.85%0.19%-0.22%-18.06%
2021-0.70%2.16%3.51%3.41%2.18%2.39%2.57%2.89%-5.38%5.56%-1.56%3.77%22.32%
20202.38%3.12%-2.92%-2.15%4.29%3.00%7.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RISN составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RISN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RISN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа RISN, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RISN: -0.05
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RISN, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RISN: 0.04
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RISN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RISN: 1.00
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RISN, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RISN: -0.04
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RISN, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RISN: -0.14
^GSPC: 1.94

Inspire Tactical Balanced ESG ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.46
RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Inspire Tactical Balanced ESG ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.33$0.37$0.51$0.29$2.75$1.21

Дивидендный доход

1.31%1.39%2.05%1.27%9.62%4.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inspire Tactical Balanced ESG ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.37
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.51
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.23$0.29
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$2.62$2.75
2020$0.03$0.00$0.00$1.18$1.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.50%
-10.07%
RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Inspire Tactical Balanced ESG ETF показал максимальную просадку в 21.88%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.

Текущая просадка Inspire Tactical Balanced ESG ETF составляет 10.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.88%31 дек. 2021 г.45927 окт. 2023 г.2586 нояб. 2024 г.717
-16.37%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-6.74%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.264 дек. 2020 г.65
-6.54%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43
-5.21%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.715 мар. 2021 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Inspire Tactical Balanced ESG ETF составляет 9.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
14.23%
RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF)
Benchmark (^GSPC)