Сравнение RISN с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Adaptive Core ETF (RULE).
RISN и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RISN и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISN и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | -0.99% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 1.50% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
RISN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и RULE
RISN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
RISN vs. RULE — Ранг доходности на риск
RISN
RULE
Сравнение RISN c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISN | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 5.36 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISN | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.03 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между RISN и RULE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и RULE
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и RULE
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISN | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -30.48% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -12.65% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -7.15% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -15.50% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.24% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и RULE
Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 4.24%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISN | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 8.24% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 15.26% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 19.40% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 13.94% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 13.94% | -2.64% |