PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с RULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISN с RULE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RISN returned 12.59%/yr vs 20.04%/yr for RULE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISN charges 0.82%/yr vs 1.10%/yr for RULE.

Доходность

Сравнение доходности RISN и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 44.19%.

RISN

1 день
0.68%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

RULE

1 день
-0.83%
1 месяц
17.17%
С начала года
44.19%
6 месяцев
45.23%
1 год
51.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISN и RULE

2026 (YTD)20252024202320222021
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		7.23%10.83%7.61%10.29%-18.06%1.50%
RULE
Adaptive Core ETF		44.19%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%

Correlation

The correlation between RISN and RULE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.65

The correlation between RISN and RULE shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RISN и RULE

Секторы
RISN
RULE

Промышленность

27.1%
13.2%

Финансовые услуги

22.2%
5.7%

Технологии

18.6%
54.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.2%

Энергетика

6.8%
2.4%

Здравоохранение

4.5%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.0%

Сырьевые материалы

2.7%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
0.8%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Промышленность

RISN
27.1%
RULE
13.2%

Финансовые услуги

RISN
22.2%
RULE
5.7%

Технологии

RISN
18.6%
RULE
54.4%

Потребительский циклический сектор

RISN
10.9%
RULE
3.2%

Энергетика

RISN
6.8%
RULE
2.4%

Здравоохранение

RISN
4.5%
RULE
6.4%

Коммуникационные услуги

RISN
4.0%
RULE
5.0%

Сырьевые материалы

RISN
2.7%
RULE
9.0%

Потребительский защитный сектор

RISN
2.6%
RULE
0.8%

Недвижимость

RISN

-

RULE
0.0%

Коммунальные услуги

RISN

-

RULE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TO
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA

Доходность на риск

RISN vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNRULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.53

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.41

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.06

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

16.58

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа RULE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.53

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.21

Просадки

Сравнение просадок RISN и RULE

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и RULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISNRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-30.48%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-12.65%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-20.21%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-14.96%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.09%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и RULE

Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 3.79%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISNRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

9.51%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

17.58%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

20.28%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

14.83%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

14.83%

-3.49%

Сравнение комиссий RISN и RULE

RISN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и RULE

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.02%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISN and RULE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.51%) compared to RISN (3.79%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs RULE's -30.48%.

On 3-year performance, RULE leads with 20.04% vs 12.59% for RISN. On fees, RISN is cheaper at 0.82% per year. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.04% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RISN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

RISN has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: Inspire and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 1.10% for RULE.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISN и RULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор