PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISN с ISMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both exchange-traded funds - RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire, while ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. RISN is actively managed, while ISMD is passively managed. Over the past 5 years, RISN returned 4.71%/yr vs 8.02%/yr for ISMD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISN charges 0.82%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности RISN и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 23.82%.

RISN

1 день
0.68%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

ISMD

1 день
1.88%
1 месяц
5.81%
С начала года
23.82%
6 месяцев
22.71%
1 год
39.70%
3 года*
17.50%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISN и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		7.23%10.83%7.61%10.29%-18.06%22.47%7.73%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		23.82%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%29.49%

Correlation

The correlation between RISN and ISMD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.69

The correlation between RISN and ISMD shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RISN и ISMD

Секторы
RISN
ISMD

Промышленность

27.1%
17.7%

Финансовые услуги

22.2%
15.2%

Технологии

18.6%
17.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.2%

Энергетика

6.8%
3.3%

Здравоохранение

4.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.5%

Сырьевые материалы

2.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.1%

Недвижимость

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Промышленность

RISN
27.1%
ISMD
17.7%

Финансовые услуги

RISN
22.2%
ISMD
15.2%

Технологии

RISN
18.6%
ISMD
17.3%

Потребительский циклический сектор

RISN
10.9%
ISMD
11.2%

Энергетика

RISN
6.8%
ISMD
3.3%

Здравоохранение

RISN
4.5%
ISMD
9.5%

Коммуникационные услуги

RISN
4.0%
ISMD
2.5%

Сырьевые материалы

RISN
2.7%
ISMD
5.2%

Потребительский защитный сектор

RISN
2.6%
ISMD
6.1%

Недвижимость

RISN

-

ISMD
8.9%

Коммунальные услуги

RISN

-

ISMD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TO
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

RISN vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.15

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.00

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.14

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

12.96

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа ISMD равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.15

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Просадки

Сравнение просадок RISN и ISMD

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISNISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-44.60%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-9.64%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-26.64%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-26.64%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-8.17%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.07%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и ISMD

Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 3.79%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISNISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.07%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.63%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

18.56%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

20.88%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

23.74%

-12.40%

Сравнение комиссий RISN и ISMD

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и ISMD

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности ISMD в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.93%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.02%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISN and ISMD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (5.07%) compared to RISN (3.79%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, ISMD leads with 8.02% vs 4.71% for RISN. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 8.02% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.

RISN has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.93% for ISMD.

RISN is categorized as Diversified Portfolio, while ISMD is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISN и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор