PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RISN с ISMD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD).

RISN и ISMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RISN и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RISN и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		-0.72%10.83%7.61%10.29%-18.06%22.47%7.73%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		5.53%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%29.49%

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 5.53%.

RISN

1 день
0.27%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-2.85%
1 год
11.54%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—

ISMD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.97%
С начала года
5.53%
6 месяцев
4.66%
1 год
18.95%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с VTIRISN с BLESRISN с ZRE.TO
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Сравнение комиссий RISN и ISMD

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Доходность на риск

RISN vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNISMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.87

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

5.15

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.22

Корреляция

Корреляция между RISN и ISMD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и ISMD

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности ISMD в 1.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.11%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.09%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Просадки

Сравнение просадок RISN и ISMD

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и ISMD.

Загрузка...

Показатели просадок

RISNISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-44.60%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-9.64%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-26.64%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-4.97%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-8.31%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.98%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и ISMD

Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 4.16%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RISNISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.73%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

13.59%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

21.96%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

20.89%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

23.84%

-12.54%