Сравнение RISN с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
RISN и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RISN и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISN и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | -0.99% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 22.47% | 7.73% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
RISN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и GAA
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
RISN vs. GAA — Ранг доходности на риск
RISN
GAA
Сравнение RISN c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISN | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.03 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.70 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.87 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 11.69 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.03 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RISN и GAA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и GAA
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и GAA
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -26.57% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -7.18% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -18.47% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -3.40% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -3.90% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.76% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и GAA
Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что RISN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.81% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 7.24% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 10.34% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 11.27% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 11.05% | +0.25% |