PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISN с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. RISN is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 5 years, RISN returned 4.57%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. RISN charges 0.82%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности RISN и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

RISN

1 день
-0.29%
1 месяц
4.49%
С начала года
6.51%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.61%
3 года*
12.08%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISN и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		6.51%10.83%7.61%10.29%-18.06%22.47%7.73%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%15.96%

Correlation

The correlation between RISN and DBO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.10

The correlation between RISN and DBO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RISN и DBO

Секторы
RISN
DBO

Промышленность

27.1%

-

Финансовые услуги

22.2%
116.0%

Технологии

18.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Энергетика

6.8%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

RISN
27.1%
DBO

-

Финансовые услуги

RISN
22.2%
DBO
116.0%

Технологии

RISN
18.6%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

RISN
10.9%
DBO

-

Энергетика

RISN
6.8%
DBO

-

Здравоохранение

RISN
4.5%
DBO

-

Коммуникационные услуги

RISN
4.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

RISN
2.7%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

RISN
2.6%
DBO

-

Недвижимость

RISN

-

DBO

-

Коммунальные услуги

RISN

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

RISN vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.34

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.94

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.44

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

9.02

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.34

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.02

+0.63

Просадки

Сравнение просадок RISN и DBO

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISNDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-90.18%

+68.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-18.19%

+10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-28.20%

+11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-37.68%

+15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-51.38%

+51.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-62.25%

+54.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

8.92%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и DBO

Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 3.79%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISNDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

12.61%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

28.20%

-18.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

34.46%

-22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

32.29%

-21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

31.78%

-20.44%

Сравнение комиссий RISN и DBO

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и DBO

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.03%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISN and DBO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to RISN (3.79%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs 4.57% for RISN. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.03% for RISN.

RISN is categorized as Diversified Portfolio, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Inspire and Invesco. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISN и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор