Сравнение RIO с UCO
RIO (Rio Tinto Group) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, RIO returned 21.48%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 35.38%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 21.48% против -11.98% соответственно.
RIO
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 35.38%
- 6 месяцев
- 46.95%
- 1 год
- 89.54%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 21.48%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам RIO и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 35.38% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between RIO and UCO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.35 |
The correlation between RIO and UCO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. UCO — Ранг доходности на риск
RIO
UCO
Сравнение RIO c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.31 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 3.34 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.21 | 6.32 | +16.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 2.03 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | -0.17 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.34 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и UCO
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -99.95% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -34.77% | +19.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -50.38% | +26.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -67.24% | +31.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -98.75% | +61.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -99.26% | +93.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -85.49% | +61.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 18.34% | -14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и UCO
Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 11.70%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 20.99% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 46.57% | -23.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 57.26% | -28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 59.81% | -30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 71.35% | -40.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и UCO
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.81% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIO and UCO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to RIO (11.70%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs UCO's -99.95%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор