PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIO с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIO с VALE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и Vale S.A. (VALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIO или VALE.

Корреляция

Корреляция между RIO и VALE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIO и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIO:

-0.29

VALE:

-0.53

Коэф-т Сортино

RIO:

-0.07

VALE:

-0.56

Коэф-т Омега

RIO:

0.99

VALE:

0.93

Коэф-т Кальмара

RIO:

-0.17

VALE:

-0.29

Коэф-т Мартина

RIO:

-0.34

VALE:

-0.79

Индекс Язвы

RIO:

12.21%

VALE:

19.26%

Дневная вол-ть

RIO:

24.78%

VALE:

30.22%

Макс. просадка

RIO:

-88.97%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

RIO:

-9.24%

VALE:

-42.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO:

$101.95B

VALE:

$41.88B

EPS

RIO:

$7.07

VALE:

$1.38

Коэффициент P/E

RIO:

8.88

VALE:

7.11

Коэффициент PEG

RIO:

0.00

VALE:

10.64

Коэффициент P/S

RIO:

1.90

VALE:

1.18

Коэффициент P/B

RIO:

1.85

VALE:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

RIO:

$53.66B

VALE:

$37.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO:

$16.18B

VALE:

$13.17B

EBITDA (12 мес.)

RIO:

$19.83B

VALE:

$13.49B

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 14.84%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.95% соответственно.

RIO

С начала года

10.40%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

6.47%

1 год

-7.09%

5 лет

14.71%

10 лет

11.78%

VALE

С начала года

14.84%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

4.77%

1 год

-15.81%

5 лет

14.55%

10 лет

10.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIO и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIO c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа VALE равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и VALE

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности VALE в 8.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIO
Rio Tinto Group		6.42%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%
VALE
Vale S.A.		8.48%11.30%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок RIO и VALE

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и VALE

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 6.38%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
26.86B
8.12B
(RIO) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIO и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto Group и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
27.8%
32.9%
(RIO) Валовая рентабельность
(VALE) Валовая рентабельность
RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 7.47B при выручке в 26.86B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 7.39B при выручке в 26.86B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 26.86B, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.