PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIO с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RIO и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.85%
-17.90%
RIO
VALE

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность -9.95%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -31.95%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 10.97% против 7.14% соответственно.


RIO

С начала года

-9.95%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-4.00%

5 лет (среднегодовая)

12.18%

10 лет (среднегодовая)

10.97%

VALE

С начала года

-31.95%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-17.90%

1 год

-29.04%

5 лет (среднегодовая)

6.38%

10 лет (среднегодовая)

7.14%

Фундаментальные показатели


RIOVALE
Рыночная капитализация$100.76B$42.82B
EPS$6.58$2.16
Цена/прибыль9.484.64
PEG коэффициент0.0010.64
Общая выручка (12 мес.)$53.96B$40.95B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.61B$15.89B
EBITDA (12 мес.)$21.49B$17.22B

Основные характеристики


RIOVALE
Коэф-т Шарпа-0.20-1.10
Коэф-т Сортино-0.13-1.65
Коэф-т Омега0.990.82
Коэф-т Кальмара-0.27-0.67
Коэф-т Мартина-0.48-1.33
Индекс Язвы9.36%22.43%
Дневная вол-ть22.79%27.10%
Макс. просадка-88.97%-93.21%
Текущая просадка-12.53%-44.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RIO и VALE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIO c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.20-1.10
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.13-1.65
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.82
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.27-0.67
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.48-1.33
RIO
VALE

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа VALE равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20
-1.10
RIO
VALE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и VALE

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности VALE в 9.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIO
Rio Tinto Group
6.95%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
VALE
Vale S.A.
9.26%7.75%8.61%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%5.73%

Просадки

Сравнение просадок RIO и VALE

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.53%
-44.12%
RIO
VALE

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и VALE

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 7.83%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.83%
9.86%
RIO
VALE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию