PortfoliosLab logo
Сравнение RIO с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RIO и VALE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RIO и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,041.12%
1,804.30%
RIO
VALE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIO:

-0.09

VALE:

-0.44

Коэф-т Сортино

RIO:

0.05

VALE:

-0.45

Коэф-т Омега

RIO:

1.01

VALE:

0.95

Коэф-т Кальмара

RIO:

-0.09

VALE:

-0.25

Коэф-т Мартина

RIO:

-0.18

VALE:

-0.71

Индекс Язвы

RIO:

11.81%

VALE:

18.55%

Дневная вол-ть

RIO:

24.59%

VALE:

30.13%

Макс. просадка

RIO:

-88.97%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

RIO:

-10.62%

VALE:

-42.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO:

$97.80B

VALE:

$40.77B

EPS

RIO:

$7.14

VALE:

$1.44

Коэффициент P/E

RIO:

8.43

VALE:

6.63

Коэффициент PEG

RIO:

0.00

VALE:

10.64

Коэффициент P/S

RIO:

1.82

VALE:

0.20

Коэффициент P/B

RIO:

1.77

VALE:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

RIO:

$53.66B

VALE:

$29.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO:

$16.18B

VALE:

$10.50B

EBITDA (12 мес.)

RIO:

$19.83B

VALE:

$10.46B

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 11.26% против 8.66% соответственно.


RIO

С начала года

8.72%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-1.04%

1 год

-3.44%

5 лет

14.91%

10 лет

11.26%

VALE

С начала года

14.26%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-2.52%

1 год

-14.28%

5 лет

16.19%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIO и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIO c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIO: -0.09
VALE: -0.44
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIO: 0.05
VALE: -0.45
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIO: 1.01
VALE: 0.95
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIO: -0.09
VALE: -0.25
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIO: -0.18
VALE: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа VALE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.44
RIO
VALE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и VALE

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности VALE в 8.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIO
Rio Tinto Group
6.52%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%
VALE
Vale S.A.
8.55%11.33%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок RIO и VALE

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.62%
-42.54%
RIO
VALE

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и VALE

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 12.21%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
14.57%
RIO
VALE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию