PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO с VALE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIO с VALE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и Vale S.A. (VALE).

Доходность

Сравнение доходности RIO и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIO и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO
Rio Tinto Group		21.78%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%
VALE
Vale S.A.		23.18%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO:

$155.34B

VALE:

$68.51B

EPS

RIO:

$13.11

VALE:

$0.54

Коэффициент P/E

RIO:

7.23

VALE:

29.91

Коэффициент P/S

RIO:

1.39

VALE:

1.79

Коэффициент P/B

RIO:

2.50

VALE:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

RIO:

$111.41B

VALE:

$38.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO:

$31.10B

VALE:

$13.26B

EBITDA (12 мес.)

RIO:

$40.42B

VALE:

$13.88B

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 21.78%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 20.89% против 22.06% соответственно.

RIO

1 день
1.63%
1 месяц
-2.16%
С начала года
21.78%
6 месяцев
47.02%
1 год
65.74%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.95%
10 лет*
20.89%

VALE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.53%
С начала года
23.18%
6 месяцев
48.78%
1 год
67.24%
3 года*
8.95%
5 лет*
8.50%
10 лет*
22.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto Group

Vale S.A.

Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с GLEN.LRIO с BHP.LRIO с SCCORIO с SQMRIO с MOATRIO с VOO
Часто сравнивают с VALE:
VALE с PBRVALE с ETVALE с MOVALE с GLEN.LVALE с VICIVALE с TXVALE с 0857.HK

Доходность на риск

RIO vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIOVALEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.06

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.60

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.36

3.49

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.45

11.65

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIOVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.06

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между RIO и VALE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и VALE

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VALE в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO
Rio Tinto Group		4.24%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%
VALE
Vale S.A.		3.58%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Просадки

Сравнение просадок RIO и VALE

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и VALE.

Загрузка...

Показатели просадок

RIOVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.97%

-92.78%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-19.85%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-49.79%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-57.60%

+20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-8.44%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.88%

-36.95%

+13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

5.94%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и VALE

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 10.28%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIOVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

12.08%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

24.50%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

32.85%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

35.64%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.93%

42.23%

-11.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
30.65B
11.06B
(RIO) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIO и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto Group и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
26.6%
36.9%
Активы портфеля
RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.