Сравнение RIO с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIO или VALE.
Основные характеристики
| RIO | VALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.27% | -27.65% |
| Дох-ть за 1 год | 7.12% | -17.02% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 4.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | 7.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.13% | 8.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | -0.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | -0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | -0.38 |
| Коэф-т Мартина | 0.77 | -0.79 |
| Индекс Язвы | 8.99% | 21.57% |
| Дневная вол-ть | 22.80% | 27.50% |
| Макс. просадка | -88.97% | -93.21% |
| Текущая просадка | -9.93% | -40.59% |
Фундаментальные показатели
| RIO | VALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $106.81B | $47.78B |
| EPS | $6.59 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 10.24 | 4.90 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 10.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $53.96B | $40.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.61B | $15.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $20.64B | $17.64B |
Корреляция
Корреляция между RIO и VALE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RIO и VALE
С начала года, RIO показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -27.65%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 11.13% против 8.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RIO c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и VALE
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности VALE в 13.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 6.75% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% | 3.15% |
VALE Vale S.A. | 13.14% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок RIO и VALE
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и VALE
Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 7.19%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности