PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RINF с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINF с UVXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - RINF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RINF returned 4.58%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RINF charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности RINF и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 4.58% против -72.05% соответственно.

RINF

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
1.51%
С начала года
1.59%
1 год
0.71%
3 года*
3.67%
5 лет*
5.64%
10 лет*
4.58%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINF и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		1.59%1.64%9.79%0.21%8.77%16.20%1.98%1.82%-0.79%-1.70%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between RINF and UVXY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

-0.13

The correlation between RINF and UVXY shifts across timeframes, from -0.15 (10 years) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Inflation Expectations ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с RINF:
RINF с TUARINF с TYARINF с COMM.LRINF с TIPZRINF с IRVHRINF с IEFRINF с SPY
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

RINF vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINF
Ранг доходности на риск RINF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINF c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINFUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.86

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-1.59

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.82

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.99

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-1.48

+1.98

RINF vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RINF и UVXY

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINFUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-100.00%

+56.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-73.88%

+71.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-95.42%

+85.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-99.75%

+86.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-100.00%

+70.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-100.00%

+98.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-98.76%

+82.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

49.56%

-48.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.21%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINFUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

17.16%

-15.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

66.78%

-63.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

85.47%

-81.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

103.82%

-91.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

112.00%

-99.46%

Сравнение комиссий RINF и UVXY

RINF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и UVXY

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		3.69%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RINF and UVXY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to RINF (1.21%). In terms of maximum drawdown, RINF dropped -43.51% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, RINF leads with 4.58% vs -72.05% for UVXY. On fees, RINF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RINF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RINF has performed better with a 4.58% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RINF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

RINF has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for UVXY.

RINF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while UVXY is Volatility. RINF tracks FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.30% for RINF and 0.95% for UVXY.

RINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINF и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор