PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINF с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RINF с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

RINF и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RINF и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RINF и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		-0.49%1.64%9.79%0.21%8.77%16.20%1.98%1.82%-0.79%-1.70%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 4.22% против -72.80% соответственно.

RINF

1 день
0.26%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.10%
3 года*
4.16%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.22%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Inflation Expectations ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с RINF:
RINF с COMM.LRINF с TUARINF с TYARINF с IEFRINF с SPYRINF с STIPRINF с TIPZ
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий RINF и UVXY

RINF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF

Доходность на риск

RINF vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINF
Ранг доходности на риск RINF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINF c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINFUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.51

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.30

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.66

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

-0.80

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINF vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINFUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.51

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.64

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.64

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.67

+0.74

Корреляция

Корреляция между RINF и UVXY составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и UVXY

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		3.81%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RINF и UVXY

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

RINFUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-100.00%

+56.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-85.64%

+83.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-99.77%

+86.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-100.00%

+70.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-100.00%

+98.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-98.53%

+81.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

71.09%

-69.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.23%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RINFUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

45.03%

-43.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

71.80%

-69.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

113.07%

-107.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

105.47%

-92.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

114.51%

-101.85%