Сравнение RINF с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
RINF и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RINF и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RINF и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | -0.49% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 8.77% | 16.20% | 1.98% | 1.82% | -0.79% | -1.70% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RINF показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции RINF уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 4.22% против 25.53% соответственно.
RINF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.22%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINF и UPRO
RINF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
RINF vs. UPRO — Ранг доходности на риск
RINF
UPRO
Сравнение RINF c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINF | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.21 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.06 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 4.22 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.60 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между RINF и UPRO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и UPRO
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.81% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок RINF и UPRO
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RINF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -76.82% | +33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -33.38% | +30.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | -63.94% | +50.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -76.82% | +47.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -18.68% | +17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -14.53% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 8.41% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.23%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RINF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 16.04% | -14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 28.48% | -25.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 54.36% | -48.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 50.34% | -37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 53.69% | -41.03% |