PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINF с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINF с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - RINF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. RINF is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, RINF returned 5.43%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RINF charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности RINF и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

RINF

1 день
-0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.08%
1 год
2.48%
3 года*
4.84%
5 лет*
5.43%
10 лет*
4.69%

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINF и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		2.37%1.64%9.79%0.21%8.77%2.93%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between RINF and SVOL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.06

The correlation between RINF and SVOL shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RINF и SVOL

Секторы
RINF
SVOL

Финансовые услуги

76.3%
11.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

RINF
76.3%
SVOL
11.4%

Сырьевые материалы

RINF

-

SVOL
2.5%

Коммуникационные услуги

RINF

-

SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

RINF

-

SVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

RINF

-

SVOL
5.1%

Энергетика

RINF

-

SVOL
4.8%

Здравоохранение

RINF

-

SVOL
11.0%

Промышленность

RINF

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

RINF

-

SVOL
2.8%

Технологии

RINF

-

SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

RINF

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Inflation Expectations ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с RINF:
RINF с COMM.LRINF с TUARINF с TYARINF с IEFRINF с IRVHRINF с TIPZRINF с SPY
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

RINF vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINF
Ранг доходности на риск RINF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINF c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINFSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.51

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.85

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.82

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

1.94

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINF vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVOL равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINFSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.35

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RINF и SVOL

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINFSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-33.50%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-13.01%

+10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-33.50%

+23.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-33.50%

+19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.98%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-4.77%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

5.49%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и SVOL

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.19%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINFSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.41%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

9.57%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

20.90%

-16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

21.99%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

21.92%

-9.35%

Сравнение комиссий RINF и SVOL

RINF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и SVOL

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		3.70%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RINF and SVOL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (1.41%) compared to RINF (1.19%). In terms of maximum drawdown, RINF dropped -43.51% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.70% vs 5.43% for RINF. On fees, RINF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RINF has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.70% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RINF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 3.70% for RINF.

RINF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.30% for RINF and 0.50% for SVOL.

RINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINF и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор