PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINF с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINF с LTPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - RINF tracks the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index while LTPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, RINF returned 4.69%/yr vs 0.75%/yr for LTPZ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. RINF charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.

Доходность

Сравнение доходности RINF и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 4.69% против 0.75% соответственно.

RINF

1 день
-0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.08%
1 год
2.48%
3 года*
4.84%
5 лет*
5.43%
10 лет*
4.69%

LTPZ

1 день
-0.49%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
4.72%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINF и LTPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		2.37%1.64%9.79%0.21%8.77%16.20%1.98%1.82%-0.79%-1.70%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		0.41%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%

Correlation

The correlation between RINF and LTPZ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.02

The correlation between RINF and LTPZ shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Inflation Expectations ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с RINF:
RINF с COMM.LRINF с TUARINF с TYARINF с IEFRINF с IRVHRINF с TIPZRINF с SPY
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Доходность на риск

RINF vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINF
Ранг доходности на риск RINF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINF c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINFLTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.51

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.78

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.68

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

1.48

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINF vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTPZ равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINFLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.33

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.21

-0.13

Просадки

Сравнение просадок RINF и LTPZ

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и LTPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINFLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-40.99%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-7.00%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-16.27%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-40.99%

+27.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-40.99%

+11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-32.74%

+32.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-12.41%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

3.20%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и LTPZ

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.19%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINFLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.32%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

6.41%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

9.26%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

15.89%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

15.07%

-2.50%

Сравнение комиссий RINF и LTPZ

RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и LTPZ

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности LTPZ в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		5.23%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		3.70%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%

Часто задаваемые вопросы

RINF and LTPZ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTPZ has higher volatility (2.32%) compared to RINF (1.19%). In terms of maximum drawdown, RINF dropped -43.51% vs LTPZ's -40.99%.

On 10-year performance, RINF leads with 4.69% vs 0.75% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RINF has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RINF has performed better with a 4.69% return vs 0.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.

LTPZ has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 3.70% for RINF.

RINF tracks FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). They also come from different issuers: ProShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for RINF and 0.20% for LTPZ.

RINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINF и LTPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор