Сравнение RINF с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
RINF и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RINF и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RINF и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | -0.49% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 8.77% | 16.20% | 1.98% | 1.82% | -0.79% | -1.70% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RINF показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции RINF уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.22% против 6.47% соответственно.
RINF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.22%
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINF и HYGH
RINF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
RINF vs. HYGH — Ранг доходности на риск
RINF
HYGH
Сравнение RINF c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINF | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.08 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.39 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.18 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 8.73 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINF | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.08 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.93 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между RINF и HYGH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и HYGH
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности HYGH в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.81% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок RINF и HYGH
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RINF | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -23.88% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -6.61% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | -8.24% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -23.88% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.38% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -2.26% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.90% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и HYGH
Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.23%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RINF | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.85% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.97% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 7.11% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 7.06% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 8.39% | +4.27% |