Сравнение RIGS с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
RIGS и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RIGS и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIGS и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 1.11% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и LDRH
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
RIGS vs. LDRH — Ранг доходности на риск
RIGS
LDRH
Сравнение RIGS c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.71 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.63 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.39 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 14.61 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.71 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.61 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между RIGS и LDRH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и LDRH
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и LDRH
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIGS | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -3.17% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -2.82% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.32% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.25% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.46% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и LDRH
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что RIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIGS | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.34% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 2.04% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 3.89% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 3.62% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 3.62% | +4.12% |