Сравнение RIGS с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
RIGS и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIGS или IYLD.
Основные характеристики
| RIGS | IYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.41% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 7.29% | 12.53% |
| Дох-ть за 3 года | 0.78% | -0.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.59% | 0.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.84% | 2.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 7.40 | 11.79 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 1.08% |
| Дневная вол-ть | 6.49% | 5.91% |
| Макс. просадка | -15.31% | -30.23% |
| Текущая просадка | -2.80% | -2.34% |
Корреляция
Корреляция между RIGS и IYLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RIGS и IYLD
С начала года, RIGS показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции RIGS превзошли акции IYLD по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и IYLD
RIGS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RIGS c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и IYLD
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности IYLD в 5.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.44% | 3.49% | 2.72% | 2.47% | 3.44% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.47% | 3.60% | 3.32% | 0.46% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 5.14% | 5.76% | 5.44% | 3.47% | 4.94% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 5.32% | 4.93% | 5.56% | 6.16% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и IYLD
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и IYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и IYLD
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что RIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.