PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RIGS с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIGS и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIGS и JPIE


2026 (YTD)20252024202320222021
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
0.28%4.63%4.45%6.07%-5.72%0.27%
JPIE
JPMorgan Income ETF
0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.


RIGS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.52%
1 год
3.77%
3 года*
4.32%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.30%

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Strategic Income Fund

JPMorgan Income ETF

Сравнение комиссий RIGS и JPIE

RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.


Доходность на риск

RIGS vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина

JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIGS c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIGSJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

2.74

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

3.66

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.69

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.41

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

18.78

-16.91

RIGS vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIGS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIGS и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RIGSJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.74

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.95

-0.49

Корреляция

Корреляция между RIGS и JPIE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RIGS и JPIE

Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности JPIE в 5.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
4.84%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIGS и JPIE

Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и JPIE.


Загрузка...

Показатели просадок


RIGSJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-9.96%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-1.72%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.53%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-2.17%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.31%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RIGS и JPIE

RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что RIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RIGSJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.87%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

1.09%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

2.11%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

3.57%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

3.57%

+4.17%