- ISIN
- US00162Q7833
- CUSIP
- 00162Q783
- Эмитент
- SS&C
- Дата выпуска
- 9 окт. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $95M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RIGS
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции RIGS — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RIGS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,107.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) показал доход в 0.97% с начала года и 3.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RIGS составила 3.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
RiverFront Strategic Income Fund
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 3.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RIGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RIGS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 1.08% | -1.32% | 0.40% | 0.25% | 0.02% | 0.97% | ||||||
| 2025 | -0.65% | 1.92% | -0.20% | 0.13% | 0.22% | 1.58% | -0.57% | 0.61% | 1.29% | 0.00% | 0.66% | -0.43% | 4.63% |
| 2024 | -0.29% | -0.51% | 0.61% | -1.42% | 1.21% | 0.36% | 1.79% | 2.05% | 0.95% | -1.76% | 1.37% | 0.07% | 4.45% |
| 2023 | 1.82% | -1.37% | 1.96% | 0.24% | -0.84% | 0.24% | 0.03% | 0.06% | -1.68% | -1.15% | 3.42% | 3.34% | 6.07% |
| 2022 | -1.52% | -1.06% | -0.76% | -2.20% | 0.89% | -2.44% | 3.13% | -1.98% | -2.33% | 0.54% | 2.32% | -0.27% | -5.72% |
| 2021 | -0.11% | 0.04% | 0.26% | 1.03% | -0.25% | 0.49% | 0.31% | 0.20% | -0.24% | -0.11% | -0.55% | 0.85% | 1.93% |
Метрики бенчмарка
RiverFront Strategic Income Fund has an annualized alpha of 1.09%, beta of 0.18, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2013.
- This ETF participated in 22.43% of S&P 500 Index downside but only 19.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.19 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.09%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 19.52%
- Участие в снижении
- 22.43%
Комиссия
Комиссия RIGS составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RIGS имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.46 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 10.92 | -9.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RiverFront Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.12 | $1.04 | $0.81 | $0.61 | $0.61 | $0.93 | $0.96 | $1.09 | $1.12 | $1.12 | $0.87 |
Дивидендный доход | 4.85% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RiverFront Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $1.12 |
| 2024 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.04 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.81 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.61 |
| 2021 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RiverFront Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 15.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка RiverFront Strategic Income Fund составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -15.31%март 2020 г. | 2mo 6d | 2mo 17d | 4mo 23dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.03%сент. 2022 г. | 1y 23d | 1y 8mo | 2y 9moсент. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.18%апр. 2025 г. | 7d | 2mo 20d | 2mo 27dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.80%янв. 2016 г. | 7mo 22d | 1mo 11d | 9mo 3dиюнь 2015 г. - март 2016 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.55%окт. 2025 г. | 8d | — | 9mo 4dсент. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| RIGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -56.78% | +41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -9.10% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -18.90% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -25.43% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -33.92% | +18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -3.21% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -10.71% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.04% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RIGS
Добавьте RiverFront Strategic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RIGS