Сравнение RIGS с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
RIGS и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIGS или RFG.
Основные характеристики
| RIGS | RFG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.87% | 24.60% |
| Дох-ть за 1 год | 7.87% | 35.67% |
| Дох-ть за 3 года | 1.00% | 2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.68% | 12.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.90% | 8.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 7.37 | 7.86 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 4.38% |
| Дневная вол-ть | 6.50% | 18.92% |
| Макс. просадка | -15.31% | -51.93% |
| Текущая просадка | -2.37% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между RIGS и RFG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RIGS и RFG
С начала года, RIGS показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям RFG по среднегодовой доходности: 2.90% против 8.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и RFG
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RIGS c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и RFG
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности RFG в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.42% | 3.49% | 2.72% | 2.47% | 3.44% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.47% | 3.60% | 3.32% | 0.46% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.54% | 0.99% | 0.78% | 0.26% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% | 0.60% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и RFG
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и RFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и RFG
Текущая волатильность для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) составляет 2.16%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что RIGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.