PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIGS с RFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIGS с RFG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).

RIGS и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIGS или RFG.

Корреляция

Корреляция между RIGS и RFG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RIGS и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIGS:

0.65

RFG:

-0.07

Коэф-т Сортино

RIGS:

1.10

RFG:

0.05

Коэф-т Омега

RIGS:

1.14

RFG:

1.01

Коэф-т Кальмара

RIGS:

1.26

RFG:

-0.08

Коэф-т Мартина

RIGS:

4.06

RFG:

-0.22

Индекс Язвы

RIGS:

1.61%

RFG:

9.62%

Дневная вол-ть

RIGS:

9.38%

RFG:

24.63%

Макс. просадка

RIGS:

-15.31%

RFG:

-51.93%

Текущая просадка

RIGS:

-0.97%

RFG:

-8.85%

Доходность по периодам

С начала года, RIGS показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у RFG с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям RFG по среднегодовой доходности: 2.97% против 6.76% соответственно.

RIGS

С начала года

1.44%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

2.90%

1 год

6.23%

5 лет

3.03%

10 лет

2.97%

RFG

С начала года

0.45%

1 месяц

15.33%

6 месяцев

-2.70%

1 год

-1.71%

5 лет

12.44%

10 лет

6.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RIGS и RFG

RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.

RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIGS и RFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIGS
Ранг риск-скорректированной доходности RIGS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIGS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг риск-скорректированной доходности RFG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIGS c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIGS на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа RFG равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIGS и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIGS и RFG

Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности RFG в 0.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		4.67%4.49%3.48%2.71%2.47%3.44%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%3.31%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.30%0.38%0.99%0.78%0.26%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%0.60%

Просадки

Сравнение просадок RIGS и RFG

Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и RFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RIGS и RFG

Текущая волатильность для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) составляет 2.84%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что RIGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...