Сравнение RIGS с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
RIGS и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RIGS и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIGS и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.35% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 4.48% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 3.34% против 9.71% соответственно.
RIGS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.34%
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и AOA
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
RIGS vs. AOA — Ранг доходности на риск
RIGS
AOA
Сравнение RIGS c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.30 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.90 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.93 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 8.48 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.30 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.62 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между RIGS и AOA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и AOA
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности AOA в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и AOA
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIGS | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -28.38% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -8.20% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -23.62% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -28.38% | +13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.31% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -4.08% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.18% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и AOA
Текущая волатильность для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) составляет 2.20%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что RIGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIGS | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 5.20% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 8.33% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 13.87% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 12.91% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 13.51% | -5.77% |