Сравнение RIGS с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности RIGS и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIGS и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 4.48% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.30% против 14.08% соответственно.
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и FXAIX
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
RIGS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
RIGS
FXAIX
Сравнение RIGS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.49 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.52 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 7.30 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между RIGS и FXAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и FXAIX
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и FXAIX
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIGS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -33.79% | +18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -12.13% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -24.50% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -33.79% | +18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -6.23% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -3.83% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.53% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и FXAIX
Текущая волатильность для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) составляет 2.20%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RIGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIGS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 5.34% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 9.53% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 18.32% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 16.92% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 18.05% | -10.31% |