Сравнение RIGS с BKHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY).
RIGS и BKHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. BKHY - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RIGS и BKHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIGS и BKHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.35% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 9.54% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 0.09% | 8.48% | 8.37% | 12.40% | -10.97% | 4.75% | 17.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у BKHY с доходностью 0.09%.
RIGS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.34%
BKHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и BKHY
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.
Доходность на риск
RIGS vs. BKHY — Ранг доходности на риск
RIGS
BKHY
Сравнение RIGS c BKHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | BKHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.21 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.68 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.72 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 8.73 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.21 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.88 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между RIGS и BKHY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и BKHY
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности BKHY в 7.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.72% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и BKHY
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и BKHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIGS | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -15.89% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -3.12% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -15.89% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.03% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -3.05% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.83% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и BKHY
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) имеют волатильность 2.20% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIGS | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.30% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 2.87% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 5.79% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 7.56% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 7.44% | +0.30% |