Сравнение RIGS с BSJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).
RIGS и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RIGS и BSJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIGS и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 1.08% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 0.35%.
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и BSJR
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.
Доходность на риск
RIGS vs. BSJR — Ранг доходности на риск
RIGS
BSJR
Сравнение RIGS c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.60 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.50 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.08 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 14.18 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.60 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RIGS и BSJR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и BSJR
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности BSJR в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и BSJR
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и BSJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIGS | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -22.58% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -2.92% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -16.37% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.29% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -3.33% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.43% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и BSJR
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что RIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIGS | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.05% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 1.48% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 3.75% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 6.74% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 9.48% | -1.74% |