Сравнение RIGS с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Alerian MLP ETF (AMLP).
RIGS и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RIGS и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIGS и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 4.48% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 3.30% против 8.52% соответственно.
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и AMLP
RIGS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
RIGS vs. AMLP — Ранг доходности на риск
RIGS
AMLP
Сравнение RIGS c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.51 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 1.57 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.00 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между RIGS и AMLP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и AMLP
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и AMLP
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIGS | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -77.19% | +61.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -14.27% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -20.92% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -72.62% | +57.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -3.20% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -17.57% | +15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 5.61% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и AMLP
Текущая волатильность для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) составляет 2.20%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что RIGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIGS | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.09% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 7.94% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 16.12% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 20.17% | -12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 27.84% | -20.10% |