PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с TWEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.58%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.66% соответственно.

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%

TWEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.77%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.60%
3 года*
9.46%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий RIDAX и TWEIX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

RIDAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.91

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.33

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.07

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

4.18

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.91

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между RIDAX и TWEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и TWEIX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности TWEIX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.11%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и TWEIX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-39.30%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.86%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-13.69%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-32.82%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.77%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.17%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.33%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и TWEIX

The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеют волатильность 2.91% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.79%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

6.06%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

11.59%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

10.70%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

13.35%

-2.68%