PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с SAIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIDAX с SAIFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) and SAIFX (ClearBridge Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RIDAX returned 7.72%/yr vs 11.16%/yr for SAIFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RIDAX charges 1.36%/yr vs 0.56%/yr for SAIFX.

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и SAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SAIFX с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям SAIFX по среднегодовой доходности: 7.72% против 11.16% соответственно.

RIDAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.86%
С начала года
5.31%
6 месяцев
5.02%
1 год
13.32%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.03%
10 лет*
7.72%

SAIFX

1 день
0.16%
1 месяц
1.26%
С начала года
9.96%
6 месяцев
9.51%
1 год
21.09%
3 года*
13.83%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIDAX и SAIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		5.31%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		9.96%10.57%8.54%15.07%-6.41%25.88%5.93%28.68%-8.78%14.44%

Correlation

The correlation between RIDAX and SAIFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.91

The correlation between RIDAX and SAIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

ClearBridge Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с DDVCXRIDAX с AVLVXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с HNDDXRIDAX с PEIYXRIDAX с VWNAX
Часто сравнивают с SAIFX:
SAIFX с ACSTXSAIFX с IDIVXSAIFX с AWSHXSAIFX с QQQSAIFX с OIEJXSAIFX с PMYYXSAIFX с VOO

Доходность на риск

RIDAX vs. SAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SAIFX
Ранг доходности на риск SAIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c SAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIDAXSAIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.14

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.07

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.11

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

12.37

-4.38

RIDAX vs. SAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAIFX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и SAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и SAIFX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки SAIFX в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и SAIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIDAXSAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-53.58%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-7.11%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-17.65%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-19.79%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-35.51%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.35%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-6.73%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.78%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и SAIFX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 2.25%, в то время как у ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIDAXSAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.92%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

7.56%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

10.33%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

15.57%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

17.38%

-6.68%

Сравнение комиссий RIDAX и SAIFX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SAIFX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и SAIFX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности SAIFX в 10.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		8.81%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		10.88%11.93%11.70%3.18%1.50%5.09%8.07%6.56%8.25%2.81%2.29%3.83%

Часто задаваемые вопросы

RIDAX and SAIFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAIFX has higher volatility (2.92%) compared to RIDAX (2.25%). In terms of maximum drawdown, RIDAX dropped -42.37% vs SAIFX's -53.58%.

SAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIDAX и SAIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор