PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с OANMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с OANMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и OANMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и OANMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.30%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у OANMX с доходностью -2.41%.

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

Oakmark Fund Institutional Class

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAXRIDAX с PEIYX
Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX

Сравнение комиссий RIDAX и OANMX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class

Доходность на риск

RIDAX vs. OANMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c OANMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXOANMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.55

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.89

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.84

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

3.34

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. OANMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа OANMX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и OANMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXOANMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.55

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.08

Корреляция

Корреляция между RIDAX и OANMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и OANMX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности OANMX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и OANMX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и OANMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXOANMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-40.08%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-13.46%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-23.55%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.92%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.62%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.37%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и OANMX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 3.31%, в то время как у Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXOANMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.20%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

10.34%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

18.77%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

18.36%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

20.79%

-10.11%