PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 7.49% против 10.09% соответственно.

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий RIDAX и DODFX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

RIDAX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.82

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.34

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.31

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

8.74

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.39

+0.28

Корреляция

Корреляция между RIDAX и DODFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и DODFX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и DODFX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-63.23%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-11.42%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-24.52%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-44.61%

+18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-8.60%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-11.72%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.02%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и DODFX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 3.31%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

7.14%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

10.03%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

15.17%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

15.81%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

18.25%

-7.57%