PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с VHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%12.68%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с QRVLXRIDAX с PEIYX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий RIDAX и VHYAX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RIDAX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.18

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.68

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.69

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

7.45

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VHYAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.18

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.02

Корреляция

Корреляция между RIDAX и VHYAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и VHYAX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности VHYAX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и VHYAX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-35.14%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-11.30%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-15.87%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.81%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.84%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.56%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и VHYAX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.79%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

8.01%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

15.19%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

14.01%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

18.11%

-7.43%