PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RICK с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RICK и VIG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RICK с VIG

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RICK или VIG.

Доходность

Сравнение доходности RICK и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.35

VIG:

0.58

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.35

VIG:

0.80

Коэф-т Омега

RICK:

0.96

VIG:

1.11

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.26

VIG:

0.52

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.04

VIG:

2.10

Индекс Язвы

RICK:

15.66%

VIG:

3.69%

Дневная вол-ть

RICK:

42.05%

VIG:

16.09%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

RICK:

-59.12%

VIG:

-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -31.62%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции RICK превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 13.37% против 11.29% соответственно.

RICK

С начала года

-31.62%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-26.04%

1 год

-16.48%

3 года

-8.33%

5 лет

24.51%

10 лет

13.37%

VIG

С начала года

-0.29%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

-3.83%

1 год

8.98%

3 года

11.50%

5 лет

13.44%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и VIG

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VIG в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		0.69%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.83%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок RICK и VIG

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и VIG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и VIG

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...