PortfoliosLab logo
Сравнение RICK с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RICK и VIG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RICK и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
560.40%
452.98%
RICK
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.48

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.51

VIG:

0.90

Коэф-т Омега

RICK:

0.94

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.32

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.30

VIG:

2.58

Индекс Язвы

RICK:

15.24%

VIG:

3.43%

Дневная вол-ть

RICK:

41.79%

VIG:

15.78%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

RICK:

-57.75%

VIG:

-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -29.33%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции RICK превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 14.26% против 11.02% соответственно.


RICK

С начала года

-29.33%

1 месяц

-9.02%

6 месяцев

-9.02%

1 год

-19.35%

5 лет

25.15%

10 лет

14.26%

VIG

С начала года

-3.00%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-3.49%

1 год

8.95%

5 лет

12.50%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RICK, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RICK: -0.48
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино RICK, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RICK: -0.51
VIG: 0.90
Коэффициент Омега RICK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RICK: 0.94
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара RICK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RICK: -0.32
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина RICK, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RICK: -1.30
VIG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.56
RICK
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и VIG

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.
0.67%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок RICK и VIG

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.75%
-7.44%
RICK
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и VIG

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 16.80% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.80%
11.67%
RICK
VIG