PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RICK с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RICK и QQQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RICK с QQQ

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RICK или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности RICK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.35

QQQ:

0.51

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.35

QQQ:

0.86

Коэф-т Омега

RICK:

0.96

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.26

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.04

QQQ:

1.77

Индекс Язвы

RICK:

15.66%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

RICK:

42.05%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RICK:

-59.12%

QQQ:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -31.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.37% против 17.56% соответственно.

RICK

С начала года

-31.62%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

-23.85%

1 год

-16.48%

3 года

-8.33%

5 лет

24.51%

10 лет

13.37%

QQQ

С начала года

-0.24%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

0.99%

1 год

11.88%

3 года

21.85%

5 лет

18.00%

10 лет

17.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Invesco QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и QQQ

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности QQQ в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		0.69%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RICK и QQQ

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и QQQ

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...