PortfoliosLab logo
Сравнение RICK с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RICK и QQQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности RICK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,194.58%
1,015.13%
RICK
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.46

QQQ:

0.46

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.49

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

RICK:

0.95

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.31

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.21

QQQ:

1.69

Индекс Язвы

RICK:

16.05%

QQQ:

6.91%

Дневная вол-ть

RICK:

41.95%

QQQ:

25.12%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RICK:

-57.47%

QQQ:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -28.86%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.27% против 17.05% соответственно.


RICK

С начала года

-28.86%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-18.73%

1 год

-19.12%

5 лет

28.47%

10 лет

14.27%

QQQ

С начала года

-5.32%

1 месяц

14.07%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.43%

5 лет

17.35%

10 лет

17.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
0.42
RICK
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и QQQ

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QQQ в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.
0.66%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RICK и QQQ

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.47%
-10.29%
RICK
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и QQQ

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 14.37% и 14.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.37%
14.06%
RICK
QQQ