PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RICK с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICK с VICE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) is a stock, while VICE (AdvisorShares Vice ETF) is Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 5 years, RICK returned -14.24%/yr vs 1.82%/yr for VICE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RICK и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у VICE с доходностью 6.14%.

RICK

1 день
1.97%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
1.31%
С начала года
13.63%
1 год
-28.87%
3 года*
-26.97%
5 лет*
-14.24%
10 лет*
10.77%

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICK и VICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		13.63%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%-7.54%-19.86%-5.95%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%

Correlation

The correlation between RICK and VICE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.51

Over the past year, the correlation between RICK and VICE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с RICK:
RICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с MAINRICK с PLDRICK с NASDX
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGTVICE с LVMUY

Доходность на риск

RICK vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICK c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RICKVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.27

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-0.29

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.97

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.27

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.45

-0.38

RICK vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VICE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RICK и VICE

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICKVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-38.27%

-56.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.27%

-13.59%

-34.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.23%

-19.55%

-50.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.09%

-29.92%

-48.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.60%

-5.90%

-65.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.99%

-12.29%

-41.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.88%

8.07%

+26.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и VICE

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICKVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

4.10%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

9.69%

+20.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.11%

13.56%

+35.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

17.62%

+25.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.06%

19.13%

+32.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и VICE

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VICE в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.11%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RICK and VICE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RICK has higher volatility (8.83%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, RICK dropped -94.54% vs VICE's -38.27%.

VICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICK и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор