PortfoliosLab logo
Сравнение RICK с VICE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RICK и VICE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RICK и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.08%
37.46%
RICK
VICE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.48

VICE:

0.84

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.53

VICE:

1.25

Коэф-т Омега

RICK:

0.94

VICE:

1.16

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.32

VICE:

0.60

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.33

VICE:

3.10

Индекс Язвы

RICK:

15.12%

VICE:

4.56%

Дневная вол-ть

RICK:

41.71%

VICE:

16.73%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

VICE:

-38.27%

Текущая просадка

RICK:

-57.86%

VICE:

-10.92%

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -29.51%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью -0.68%.


RICK

С начала года

-29.51%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-19.55%

5 лет

31.81%

10 лет

14.14%

VICE

С начала года

-0.68%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

0.14%

1 год

15.04%

5 лет

8.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и VICE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VICE
Ранг риск-скорректированной доходности VICE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RICK, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RICK: -0.48
VICE: 0.84
Коэффициент Сортино RICK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RICK: -0.53
VICE: 1.25
Коэффициент Омега RICK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RICK: 0.94
VICE: 1.16
Коэффициент Кальмара RICK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RICK: -0.32
VICE: 0.60
Коэффициент Мартина RICK, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RICK: -1.33
VICE: 3.10

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VICE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.84
RICK
VICE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и VICE

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VICE в 1.46%


TTM202420232022202120202019201820172016
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.
0.67%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%
VICE
AdvisorShares Vice ETF
1.46%1.45%1.69%0.96%0.44%1.20%2.47%1.72%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RICK и VICE

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и VICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.86%
-10.92%
RICK
VICE

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и VICE

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
9.04%
RICK
VICE