PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RICK с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RICK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RICK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		-4.26%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%-7.54%-19.86%64.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.31% против 14.14% соответственно.

RICK

1 день
-0.31%
1 месяц
2.45%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-26.01%
1 год
-47.37%
3 года*
-33.31%
5 лет*
-18.00%
10 лет*
10.31%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с QQQRICK с VIGRICK с MAINRICK с AAPLRICK с PLDRICK с NASDX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RICK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICKVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

1.01

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.43

1.53

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.55

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

7.31

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICKVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

1.01

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.71

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.83

-0.79

Корреляция

Корреляция между RICK и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и VOO

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.28%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RICK и VOO

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RICKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-33.99%

-60.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.25%

-11.98%

-41.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.09%

-24.52%

-53.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.72%

-33.99%

-44.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.07%

-5.55%

-70.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.82%

-3.72%

-50.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.25%

2.55%

+31.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и VOO

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RICKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.83%

5.34%

+9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.65%

9.47%

+25.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

18.11%

+31.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

16.82%

+27.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.78%

17.99%

+33.79%