PortfoliosLab logo
Сравнение RICK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RICK и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RICK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
547.74%
557.08%
RICK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.48

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.53

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RICK:

0.94

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.32

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.33

VOO:

2.27

Индекс Язвы

RICK:

15.12%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

RICK:

41.71%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RICK:

-57.86%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -29.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции RICK превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.14% против 12.24% соответственно.


RICK

С начала года

-29.51%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-19.55%

5 лет

31.81%

10 лет

14.14%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RICK, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RICK: -0.48
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино RICK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RICK: -0.53
VOO: 0.88
Коэффициент Омега RICK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RICK: 0.94
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RICK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RICK: -0.32
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина RICK, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RICK: -1.33
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.54
RICK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и VOO

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.
0.67%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RICK и VOO

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.86%
-9.90%
RICK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и VOO

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
13.96%
RICK
VOO