PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHRX с TDSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHRX с TDSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RHRX returned 22.82%/yr vs 8.91%/yr for TDSB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RHRX charges 1.36%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.

Доходность

Сравнение доходности RHRX и TDSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHRX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 4.87%.

RHRX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.51%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.56%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSB

1 день
0.32%
1 месяц
0.57%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHRX и TDSB

2026 (YTD)20252024202320222021
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		21.23%16.70%22.21%10.28%-20.05%1.33%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.87%12.95%3.56%4.71%-16.83%-1.42%

Correlation

The correlation between RHRX and TDSB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.47

The correlation between RHRX and TDSB has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RHRX и TDSB

Секторы
RHRX
TDSB

Технологии

39.3%
19.6%

Промышленность

17.4%
1.0%

Сырьевые материалы

15.8%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.6%

Финансовые услуги

4.9%
0.1%

Здравоохранение

3.3%
32.8%

Коммунальные услуги

3.3%
33.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.7%

Энергетика

0.9%
0.2%

Недвижимость

0.6%
0.0%

Технологии

RHRX
39.3%
TDSB
19.6%

Промышленность

RHRX
17.4%
TDSB
1.0%

Сырьевые материалы

RHRX
15.8%
TDSB
0.4%

Потребительский циклический сектор

RHRX
6.7%
TDSB
4.4%

Коммуникационные услуги

RHRX
6.3%
TDSB
5.6%

Финансовые услуги

RHRX
4.9%
TDSB
0.1%

Здравоохранение

RHRX
3.3%
TDSB
32.8%

Коммунальные услуги

RHRX
3.3%
TDSB
33.1%

Потребительский защитный сектор

RHRX
1.5%
TDSB
2.7%

Энергетика

RHRX
0.9%
TDSB
0.2%

Недвижимость

RHRX
0.6%
TDSB
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Rotation ETF

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с ONOF
Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO

Доходность на риск

RHRX vs. TDSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHRX c TDSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHRXTDSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.51

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.45

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

3.23

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.40

12.83

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHRX vs. TDSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHRX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSB равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHRX и TDSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHRXTDSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.51

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Просадки

Сравнение просадок RHRX и TDSB

Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и TDSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHRXTDSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-19.56%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-4.64%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-6.84%

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.59%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-9.12%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.17%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RHRX и TDSB

RH Tactical Rotation ETF (RHRX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что RHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHRXTDSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

1.63%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

5.02%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

5.98%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

7.32%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

7.53%

+11.50%

Сравнение комиссий RHRX и TDSB

RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHRX и TDSB

RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.12%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

RHRX and TDSB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHRX has higher volatility (4.24%) compared to TDSB (1.63%). In terms of maximum drawdown, RHRX dropped -25.33% vs TDSB's -19.56%.

On 3-year performance, RHRX leads with 22.82% vs 8.91% for TDSB. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 22.82% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

TDSB has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for RHRX.

They also come from different issuers: Adaptive and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 0.69% for TDSB.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHRX и TDSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор