Сравнение RHRX с CLSM
RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. RHRX is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, RHRX returned 21.61%/yr vs 12.99%/yr for CLSM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHRX charges 1.36%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности RHRX и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHRX показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у CLSM с доходностью 16.42%.
RHRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHRX и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 19.13% | 16.70% | 22.21% | 10.28% | -20.05% | 1.33% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 16.42% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | -0.23% |
Correlation
The correlation between RHRX and CLSM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г. | 0.65 |
Over the past year, RHRX and CLSM have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHRX vs. CLSM — Ранг доходности на риск
RHRX
CLSM
Сравнение RHRX c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHRX | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 3.29 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 12.70 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RHRX и CLSM
Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHRX | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -27.77% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -8.50% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -14.60% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -3.71% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -16.32% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.20% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHRX и CLSM
RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеют волатильность 6.32% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHRX | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.39% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 12.05% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 13.90% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 12.70% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 12.70% | +6.41% |
Сравнение комиссий RHRX и CLSM
RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHRX и CLSM
RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RHRX and CLSM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (6.39%) compared to RHRX (6.32%). In terms of maximum drawdown, RHRX dropped -25.33% vs CLSM's -27.77%.
On 3-year performance, RHRX leads with 21.61% vs 12.99% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 21.61% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
CLSM has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: Adaptive and Cabana. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 0.82% for CLSM.
RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RHRX и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор