PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHRX с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHRX с CEFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - RHRX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 3 years, RHRX returned 22.82%/yr vs 22.08%/yr for CEFS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHRX charges 1.36%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности RHRX и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHRX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью 14.27%.

RHRX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.51%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.56%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
0.45%
1 месяц
4.48%
С начала года
14.27%
6 месяцев
16.98%
1 год
25.05%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHRX и CEFS

2026 (YTD)20252024202320222021
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		21.23%16.70%22.21%10.28%-20.05%1.33%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		14.27%16.67%23.48%20.99%-7.08%-1.77%

Correlation

The correlation between RHRX and CEFS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.57

The correlation between RHRX and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RHRX и CEFS

Секторы
RHRX
CEFS

Технологии

39.3%
12.4%

Промышленность

17.4%
6.7%

Сырьевые материалы

15.8%
1.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.1%

Финансовые услуги

4.9%
48.9%

Здравоохранение

3.3%
4.6%

Коммунальные услуги

3.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.8%

Энергетика

0.9%
11.2%

Недвижимость

0.6%
1.2%

Технологии

RHRX
39.3%
CEFS
12.4%

Промышленность

RHRX
17.4%
CEFS
6.7%

Сырьевые материалы

RHRX
15.8%
CEFS
1.6%

Потребительский циклический сектор

RHRX
6.7%
CEFS
3.3%

Коммуникационные услуги

RHRX
6.3%
CEFS
4.1%

Финансовые услуги

RHRX
4.9%
CEFS
48.9%

Здравоохранение

RHRX
3.3%
CEFS
4.6%

Коммунальные услуги

RHRX
3.3%
CEFS
4.2%

Потребительский защитный сектор

RHRX
1.5%
CEFS
1.8%

Энергетика

RHRX
0.9%
CEFS
11.2%

Недвижимость

RHRX
0.6%
CEFS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Rotation ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с ONOF
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

RHRX vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHRX c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHRXCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.54

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.71

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

4.44

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.40

17.30

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHRX vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHRX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHRX и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHRXCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.54

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RHRX и CEFS

Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHRXCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-38.99%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-5.67%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-13.37%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.06%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-3.67%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.45%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RHRX и CEFS

RH Tactical Rotation ETF (RHRX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что RHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHRXCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.37%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.54%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

9.93%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

13.08%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

15.33%

+3.70%

Сравнение комиссий RHRX и CEFS

RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHRX и CEFS

RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.07%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RHRX and CEFS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHRX has higher volatility (4.24%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, RHRX dropped -25.33% vs CEFS's -38.99%.

On 3-year performance, RHRX leads with 22.82% vs 22.08% for CEFS. On fees, CEFS is cheaper at 1.29% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 22.82% return vs 22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFS is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

CEFS has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 0.00% for RHRX.

RHRX is categorized as Tactical Allocation, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: Adaptive and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 1.29% for CEFS.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHRX и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор