PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHRX с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHRX с TRTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Cambria Trinity ETF (TRTY).

RHRX и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RHRX и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RHRX и TRTY

2026 (YTD)20252024202320222021
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		4.26%16.70%22.21%10.28%-20.05%1.33%
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.05%16.35%3.89%3.97%-3.30%-1.86%

Доходность по периодам

С начала года, RHRX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.

RHRX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.89%
1 год
29.68%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Rotation ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с ARPRHRX с ONOFRHRX с AMAXRHRX с CORORHRX с QQWZ
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с IEFTRTY с BLNDX

Сравнение комиссий RHRX и TRTY

RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

RHRX
RH Tactical Rotation ETF
TRTY
Cambria Trinity ETF

Доходность на риск

RHRX vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHRX c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHRXTRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.93

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.48

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.86

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

13.45

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHRX vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHRX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRTY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHRX и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHRXTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между RHRX и TRTY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHRX и TRTY

RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM20252024202320222021202020192018
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Просадки

Сравнение просадок RHRX и TRTY

Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и TRTY.

Загрузка...

Показатели просадок

RHRXTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-22.35%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-7.52%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-3.08%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-4.24%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.60%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RHRX и TRTY

RH Tactical Rotation ETF (RHRX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что RHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RHRXTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.96%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.55%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

10.98%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

10.74%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

10.47%

+8.71%