Сравнение RHRX с AGOX
RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RHRX returned 18.54%/yr vs 14.10%/yr for AGOX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHRX charges 1.36%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности RHRX и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RHRX показывает доходность 16.49%, а AGOX немного выше – 16.61%.
RHRX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 14.83%
- С начала года
- 16.49%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 16.61%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHRX и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 16.49% | 16.70% | 22.21% | 10.28% | -20.05% | 1.33% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 16.61% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | -2.23% |
Correlation
The correlation between RHRX and AGOX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between RHRX and AGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHRX vs. AGOX — Ранг доходности на риск
RHRX
AGOX
Сравнение RHRX c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHRX | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 1.02 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 3.59 | +10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RHRX и AGOX
Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHRX | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -26.93% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -15.32% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -21.15% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -6.13% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -8.05% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.32% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHRX и AGOX
Текущая волатильность для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) составляет 4.34%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что RHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHRX | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.96% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 16.68% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 19.08% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 19.83% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 19.67% | -0.64% |
Сравнение комиссий RHRX и AGOX
RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHRX и AGOX
RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.77% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RHRX and AGOX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGOX has higher volatility (5.96%) compared to RHRX (4.34%). In terms of maximum drawdown, RHRX dropped -25.33% vs AGOX's -26.93%.
On 3-year performance, RHRX leads with 18.54% vs 14.10% for AGOX. On fees, AGOX is cheaper at 1.33% per year. On volatility, RHRX has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 18.54% return vs 14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGOX is cheaper with a 1.33% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: Adaptive and Adaptive Funds. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 1.33% for AGOX.
RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RHRX и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор