PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGLD с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGLD с VCMDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RGLD (Royal Gold, Inc.) is a stock, while VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) is Commodities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, RGLD returned 12.37%/yr vs 10.64%/yr for VCMDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RGLD и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 17.07%.

RGLD

1 день
1.47%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-4.74%
1 год
16.96%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.61%

VCMDX

1 день
-0.62%
1 месяц
-7.98%
С начала года
17.07%
6 месяцев
18.44%
1 год
27.78%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGLD и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RGLD
Royal Gold, Inc.		-6.25%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%21.29%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.07%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Correlation

The correlation between RGLD and VCMDX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Gold, Inc.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с GLDM
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

RGLD vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGLD c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGLDVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.86

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.42

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

3.51

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

10.76

-9.49

RGLD vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGLD и VCMDX

Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGLDVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.29%

-26.67%

-71.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.12%

-7.98%

-27.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.12%

-9.90%

-25.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.73%

-25.45%

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.66%

-7.98%

-23.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-10.84%

-18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

2.60%

+10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и VCMDX

Royal Gold, Inc. (RGLD) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что RGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGLDVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

4.17%

+8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.22%

12.90%

+19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.34%

15.07%

+24.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

15.87%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

15.39%

+18.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и VCMDX

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VCMDX в 12.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.89%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.99%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGLD and VCMDX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGLD has higher volatility (12.33%) compared to VCMDX (4.17%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs VCMDX's -26.67%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGLD и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор