Сравнение RGLD с SII
RGLD (Royal Gold, Inc.) and SII (Sprott Inc) are both stocks. RGLD operates in Gold (Basic Materials), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, RGLD returned 11.30%/yr vs 25.95%/yr for SII. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и SII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 7.75%.
RGLD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -29.03%
- С начала года
- -15.18%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 15.86%
SII
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -14.19%
- 6 месяцев
- -9.73%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 50.69%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.99%
Сравнение доходности по годам RGLD и SII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -15.18% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -9.06% |
SII Sprott Inc | 7.75% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
Correlation
The correlation between RGLD and SII is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between RGLD and SII shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGLD:
$15.90B
SII:
$2.71B
RGLD:
$8.21
SII:
$3.62
RGLD:
22.81
SII:
29.00
RGLD:
1.55
SII:
0.78
RGLD:
11.07
SII:
6.50
RGLD:
2.15
SII:
5.10
RGLD:
$1.31B
SII:
$377.77M
RGLD:
$579.68M
SII:
$278.09M
RGLD:
$949.59M
SII:
$120.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. SII — Ранг доходности на риск
RGLD
SII
Сравнение RGLD c SII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGLD | SII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 2.72 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGLD и SII
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и SII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -47.81% | -50.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -37.32% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -37.32% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -47.81% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.17% | -36.75% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.83% | -21.26% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 15.27% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и SII
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 8.36%, в то время как у Sprott Inc (SII) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 14.08% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.92% | 42.12% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.36% | 49.15% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 38.23% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 37.98% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и SII
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SII в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.00% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
SII Sprott Inc | 1.43% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и SII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGLD и SII
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
RGLD and SII have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SII has higher volatility (14.08%) compared to RGLD (8.36%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs SII's -47.81%.
SII currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и SII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор