Сравнение RGLD с RIO
RGLD (Royal Gold, Inc.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — RGLD in Gold, RIO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, RGLD returned 12.86%/yr vs 20.73%/yr for RIO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции RGLD уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 12.86% против 20.73% соответственно.
RGLD
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 12.86%
RIO
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 76.27%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 20.73%
Сравнение доходности по годам RGLD и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -6.69% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
RIO Rio Tinto Group | 22.77% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between RGLD and RIO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1990 г. | 0.23 |
Over the past year, RGLD and RIO have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGLD:
$17.57B
RIO:
$156.60B
RGLD:
$8.53
RIO:
$13.11
RGLD:
24.23
RIO:
7.29
RGLD:
11.76
RIO:
1.41
RGLD:
2.37
RIO:
2.52
RGLD:
$1.31B
RIO:
$111.41B
RGLD:
$579.68M
RIO:
$31.10B
RGLD:
$949.59M
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. RIO — Ранг доходности на риск
RGLD
RIO
Сравнение RGLD c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGLD | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 5.05 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 17.65 | -16.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGLD и RIO
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -88.97% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.12% | -15.19% | -19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -24.19% | -10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -35.25% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -37.47% | -12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.98% | -14.69% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -23.75% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 4.34% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и RIO
Royal Gold, Inc. (RGLD) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что RGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 10.89% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.47% | 24.91% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.72% | 29.70% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 29.37% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 30.56% | +3.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и RIO
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RIO в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
RIO Rio Tinto Group | 4.21% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGLD и RIO
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
RGLD and RIO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGLD has higher volatility (12.57%) compared to RIO (10.89%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор