PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RGLD с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RGLD и RIO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RGLD и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,357.53%
3,185.06%
RGLD
RIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGLD:

1.10

RIO:

-0.41

Коэф-т Сортино

RGLD:

1.49

RIO:

-0.44

Коэф-т Омега

RGLD:

1.21

RIO:

0.95

Коэф-т Кальмара

RGLD:

1.70

RIO:

-0.47

Коэф-т Мартина

RGLD:

5.05

RIO:

-0.88

Индекс Язвы

RGLD:

5.62%

RIO:

11.13%

Дневная вол-ть

RGLD:

25.77%

RIO:

23.59%

Макс. просадка

RGLD:

-96.43%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

RGLD:

-6.98%

RIO:

-20.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGLD:

$10.23B

RIO:

$95.25B

EPS

RGLD:

$5.03

RIO:

$7.07

Цена/прибыль

RGLD:

30.93

RIO:

7.73

PEG коэффициент

RGLD:

1.41

RIO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

RGLD:

$570.49M

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGLD:

$383.90M

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

RGLD:

$461.33M

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 18.41%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGLD имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции RIO немного впереди с 10.71%.


RGLD

С начала года

18.41%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

12.34%

1 год

28.31%

5 лет

12.03%

10 лет

10.55%

RIO

С начала года

-3.65%

1 месяц

-11.12%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-7.89%

5 лет

12.87%

10 лет

10.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGLD и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGLD c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RGLD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RGLD: 1.10
RIO: -0.41
Коэффициент Сортино RGLD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGLD: 1.49
RIO: -0.44
Коэффициент Омега RGLD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGLD: 1.21
RIO: 0.95
Коэффициент Кальмара RGLD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RGLD: 1.70
RIO: -0.47
Коэффициент Мартина RGLD, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RGLD: 5.05
RIO: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа RIO равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
-0.41
RGLD
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и RIO

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RIO в 7.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGLD
Royal Gold, Inc.
0.80%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%
RIO
Rio Tinto Group
7.35%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.47%3.93%7.79%4.45%

Просадки

Сравнение просадок RGLD и RIO

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.98%
-20.79%
RGLD
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и RIO

Royal Gold, Inc. (RGLD) и Rio Tinto Group (RIO) имеют волатильность 8.75% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.75%
8.72%
RGLD
RIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGLD и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab