PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGLD с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGLD с RIO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Rio Tinto Group (RIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или RIO.

Корреляция

Корреляция между RGLD и RIO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RGLD и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23,478.96%
3,538.99%
RGLD
RIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGLD:

1.88

RIO:

-0.13

Коэф-т Сортино

RGLD:

2.38

RIO:

-0.01

Коэф-т Омега

RGLD:

1.33

RIO:

1.00

Коэф-т Кальмара

RGLD:

3.20

RIO:

-0.13

Коэф-т Мартина

RGLD:

8.97

RIO:

-0.26

Индекс Язвы

RGLD:

5.61%

RIO:

11.84%

Дневная вол-ть

RGLD:

26.82%

RIO:

24.56%

Макс. просадка

RGLD:

-96.43%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

RGLD:

-4.07%

RIO:

-12.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGLD:

$12.08B

RIO:

$99.41B

EPS

RGLD:

$5.04

RIO:

$7.07

Коэффициент P/E

RGLD:

35.49

RIO:

8.57

Коэффициент PEG

RGLD:

1.41

RIO:

0.00

Коэффициент P/S

RGLD:

18.73

RIO:

1.85

Коэффициент P/B

RGLD:

3.77

RIO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

RGLD:

$570.49M

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGLD:

$383.90M

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

RGLD:

$461.33M

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции RIO по среднегодовой доходности: 12.18% против 11.27% соответственно.

RGLD

С начала года

36.48%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

19.70%

1 год

45.31%

5 лет

8.60%

10 лет

12.18%

RIO

С начала года

6.73%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-3.85%

1 год

-5.35%

5 лет

14.27%

10 лет

11.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGLD и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGLD c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RGLD, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGLD: 1.88
RIO: -0.13
Коэффициент Сортино RGLD, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGLD: 2.38
RIO: -0.01
Коэффициент Омега RGLD, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGLD: 1.33
RIO: 1.00
Коэффициент Кальмара RGLD, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGLD: 3.20
RIO: -0.13
Коэффициент Мартина RGLD, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGLD: 8.97
RIO: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа RIO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.88
-0.13
RGLD
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и RIO

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RIO в 6.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.95%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%
RIO
Rio Tinto Group		6.64%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Просадки

Сравнение просадок RGLD и RIO

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.07%
-12.25%
RGLD
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и RIO

Royal Gold, Inc. (RGLD) и Rio Tinto Group (RIO) имеют волатильность 12.21% и 12.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
12.33%
RGLD
RIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGLD и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию