Сравнение GOLD с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold.com, Inc (GOLD) и Gold (GC=F).
Доходность
Сравнение доходности GOLD и GC=F
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLD и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLD Gold.com, Inc | 18.11% | 14.34% |
GC=F Gold | 8.65% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLD показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 8.65%.
GOLD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -30.26%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GC=F
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 22.36%
- 1 год
- 50.49%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD vs. GC=F — Ранг доходности на риск
GOLD
GC=F
Сравнение GOLD c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold.com, Inc (GOLD) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLD | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.40 | 0.64 | +1.76 |
Корреляция
Корреляция между GOLD и GC=F составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок GOLD и GC=F
Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и GC=F.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLD | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -44.36% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -11.64% | -25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -13.03% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD и GC=F
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLD | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.88% | 27.78% | +37.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.88% | 17.96% | +46.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.88% | 16.36% | +48.52% |