Сравнение GOLD с GC=F
GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GOLD и GC=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLD показывает доходность 28.34%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 0.59%.
GOLD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -15.12%
- С начала года
- 28.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GC=F
- 1 день
- 6.25%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- -11.57%
- С начала года
- 0.59%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 12.53%
- Всё время*
- 11.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | $50.73M | $23.88M | $18.20M |
| $14.71M | $15.51M | $18.70M |
Сравнение доходности по годам GOLD и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 28.34% | 13.01% |
GC=F Gold Futures | 0.59% | 2.04% |
Correlation
The correlation between GOLD and GC=F is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD vs. GC=F — Ранг доходности на риск
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GC=F
Сравнение GOLD c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLD | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLD и GC=F
Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.93%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и GC=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.93% | -44.36% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -18.18% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.69% | -13.58% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.15% | 28.83% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.15% | 18.88% | +36.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.15% | 16.78% | +38.37% |
Часто задаваемые вопросы
GOLD and GC=F have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор