PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOLD с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOLD и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Mining Corporation (GOLD) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLD показывает доходность 28.34%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 0.59%.


GOLD

1 день
1.50%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
-15.12%
С начала года
28.34%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

GC=F

1 день
6.25%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
-11.57%
С начала года
0.59%
1 год
28.66%
3 года*
30.91%
5 лет*
19.85%
10 лет*
12.53%
Всё время*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$50.73M$23.88M$18.20M
$14.71M$15.51M$18.70M

Сравнение доходности по годам GOLD и GC=F


2026 (YTD)2025
GOLD
Barrick Mining Corporation
28.34%13.01%
GC=F
Gold Futures
0.59%2.04%

Correlation

The correlation between GOLD and GC=F is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Barrick Mining Corporation

Gold Futures

Доходность на риск

GOLD vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GOLD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GOLD c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOLDGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

GOLD vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLD и GC=F

Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.93%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и GC=F.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOLDGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-44.36%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.87%

-18.18%

-13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.69%

-13.58%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD и GC=F


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOLDGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.15%

28.83%

+26.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.15%

18.88%

+36.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.15%

16.78%

+38.37%

Часто задаваемые вопросы


GOLD and GC=F have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLD и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор