PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOLD с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLD с GC=F

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrick Gold Corporation (GOLD) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOLD или GC=F.

Корреляция

Корреляция между GOLD и GC=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOLD и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Gold Corporation (GOLD) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOLD:

0.48

GC=F:

2.27

Коэф-т Сортино

GOLD:

0.97

GC=F:

3.16

Коэф-т Омега

GOLD:

1.12

GC=F:

1.44

Коэф-т Кальмара

GOLD:

0.29

GC=F:

5.46

Коэф-т Мартина

GOLD:

1.49

GC=F:

15.41

Индекс Язвы

GOLD:

12.68%

GC=F:

2.83%

Дневная вол-ть

GOLD:

35.00%

GC=F:

17.42%

Макс. просадка

GOLD:

-88.51%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

GOLD:

-54.99%

GC=F:

-2.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOLD показывает доходность 26.26%, а GC=F немного выше – 26.86%. За последние 10 лет акции GOLD уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 5.88% против 9.30% соответственно.

GOLD

С начала года

26.26%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

6.97%

1 год

17.52%

5 лет

-3.03%

10 лет

5.88%

GC=F

С начала года

26.86%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

24.11%

1 год

40.89%

5 лет

12.76%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOLD и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOLD c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (GOLD) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOLD на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GOLD и GC=F

Максимальная просадка GOLD за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD и GC=F

Barrick Gold Corporation (GOLD) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что GOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...