Сравнение RGEN с VOO
RGEN (Repligen Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RGEN returned 17.24%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGEN и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGEN показывает доходность -25.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции RGEN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.24% против 15.56% соответственно.
RGEN
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -25.71%
- 6 месяцев
- -26.90%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 17.24%
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам RGEN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | -25.71% | 13.84% | -19.94% | 6.20% | -36.07% | 38.20% | 107.17% | 75.39% | 45.37% | 17.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between RGEN and VOO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEN vs. VOO — Ранг доходности на риск
RGEN
VOO
Сравнение RGEN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repligen Corporation (RGEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.16 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 14.73 | -14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.39 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.83 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.87 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.89 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок RGEN и VOO
Максимальная просадка RGEN за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEN и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -33.99% | -64.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.28% | -8.90% | -31.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -18.69% | -31.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.27% | -24.52% | -43.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.27% | -33.99% | -34.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -0.70% | -61.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -3.69% | -59.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 1.91% | +16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEN и VOO
Repligen Corporation (RGEN) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 2.84% | +12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.52% | 8.90% | +21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 11.80% | +32.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.40% | 16.81% | +33.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 18.01% | +27.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEN и VOO
RGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
RGEN and VOO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGEN has higher volatility (15.82%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, RGEN dropped -98.28% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGEN и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор