PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGEN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGEN и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RGEN с VOO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Repligen Corporation (RGEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGEN или VOO.

Доходность

Сравнение доходности RGEN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Repligen Corporation (RGEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGEN:

-0.46

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

RGEN:

-0.50

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RGEN:

0.94

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RGEN:

-0.44

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

RGEN:

-1.69

VOO:

2.13

Индекс Язвы

RGEN:

17.23%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

RGEN:

55.77%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

RGEN:

-98.28%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RGEN:

-63.56%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, RGEN показывает доходность -17.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции RGEN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.30% против 12.64% соответственно.

RGEN

С начала года

-17.92%

1 месяц

-18.65%

6 месяцев

-17.13%

1 год

-25.30%

3 года

-7.94%

5 лет

-3.27%

10 лет

11.30%

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.85%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Repligen Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGEN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEN
Ранг риск-скорректированной доходности RGEN, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGEN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGEN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repligen Corporation (RGEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGEN на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEN и VOO

RGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGEN
Repligen Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RGEN и VOO

Максимальная просадка RGEN за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEN и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RGEN и VOO

Repligen Corporation (RGEN) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что RGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...