Сравнение RGEN с ABBNY
RGEN (Repligen Corporation) and ABBNY (ABB Ltd) are both stocks. RGEN operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ABBNY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, RGEN returned 17.56%/yr vs 21.54%/yr for ABBNY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGEN и ABBNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGEN показывает доходность -22.77%, что значительно ниже, чем у ABBNY с доходностью 47.37%. За последние 10 лет акции RGEN уступали акциям ABBNY по среднегодовой доходности: 17.56% против 21.54% соответственно.
RGEN
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -22.77%
- 6 месяцев
- -23.65%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -8.45%
- 5 лет*
- -6.57%
- 10 лет*
- 17.56%
ABBNY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 47.37%
- 6 месяцев
- 50.44%
- 1 год
- 89.48%
- 3 года*
- 44.86%
- 5 лет*
- 27.83%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение доходности по годам RGEN и ABBNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | -22.77% | 13.84% | -19.94% | 6.20% | -36.07% | 38.20% | 107.17% | 75.39% | 45.37% | 17.72% |
ABBNY ABB Ltd | 47.37% | 40.49% | 23.75% | 49.62% | -18.13% | 40.40% | 21.21% | 31.87% | -26.52% | 31.68% |
Correlation
The correlation between RGEN and ABBNY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2001 г. | 0.20 |
The correlation between RGEN and ABBNY shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGEN:
$7.17B
ABBNY:
$195.61B
RGEN:
$0.91
ABBNY:
$2.71
RGEN:
139.25
ABBNY:
39.60
RGEN:
5.40
ABBNY:
3.99
RGEN:
9.38
ABBNY:
5.49
RGEN:
3.41
ABBNY:
13.25
RGEN:
$763.34M
ABBNY:
$35.74B
RGEN:
$285.10M
ABBNY:
$14.33B
RGEN:
$156.19M
ABBNY:
$7.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEN vs. ABBNY — Ранг доходности на риск
RGEN
ABBNY
Сравнение RGEN c ABBNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repligen Corporation (RGEN) и ABB Ltd (ABBNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEN | ABBNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.53 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 5.72 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 22.72 | -22.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEN | ABBNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 3.09 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 1.08 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.85 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок RGEN и ABBNY
Максимальная просадка RGEN за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке ABBNY в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEN и ABBNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEN | ABBNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -93.98% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.28% | -15.71% | -24.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -20.26% | -30.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.27% | -36.07% | -32.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.27% | -43.98% | -24.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.97% | -1.40% | -59.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -25.55% | -37.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 3.95% | +14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEN и ABBNY
Repligen Corporation (RGEN) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с ABB Ltd (ABBNY) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что RGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEN | ABBNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 9.39% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 23.81% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 29.13% | +15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.42% | 25.93% | +24.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 25.36% | +20.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEN и ABBNY
RGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBNY ABB Ltd | 1.13% | 1.39% | 1.79% | 2.07% | 2.88% | 2.29% | 2.77% | 3.31% | 4.35% | 2.84% | 3.47% | 4.21% |
RGEN Repligen Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGEN и ABBNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repligen Corporation и ABB Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGEN и ABBNY
RGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 8.73B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
RGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила об операционной прибыли в 15.94M при выручке в 194.26M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
ABBNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 8.73B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
RGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.33M при выручке в 194.26M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
ABBNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 8.73B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
Часто задаваемые вопросы
RGEN and ABBNY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGEN has higher volatility (15.09%) compared to ABBNY (9.39%). In terms of maximum drawdown, RGEN dropped -98.28% vs ABBNY's -93.98%.
ABBNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGEN и ABBNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор