Сравнение RGEN с MSFT
RGEN (Repligen Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RGEN operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RGEN returned 17.24%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGEN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGEN показывает доходность -25.71%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции RGEN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.24% против 25.03% соответственно.
RGEN
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -25.71%
- 6 месяцев
- -26.90%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 17.24%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам RGEN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | -25.71% | 13.84% | -19.94% | 6.20% | -36.07% | 38.20% | 107.17% | 75.39% | 45.37% | 17.72% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between RGEN and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.17 |
The correlation between RGEN and MSFT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGEN:
$6.90B
MSFT:
$3.18T
RGEN:
$0.91
MSFT:
$16.79
RGEN:
133.94
MSFT:
25.45
RGEN:
5.19
MSFT:
1.78
RGEN:
9.02
MSFT:
10.01
RGEN:
3.28
MSFT:
7.68
RGEN:
$763.34M
MSFT:
$318.27B
RGEN:
$285.10M
MSFT:
$217.41B
RGEN:
$156.19M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RGEN
MSFT
Сравнение RGEN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repligen Corporation (RGEN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.21 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.44 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.46 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.93 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.75 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок RGEN и MSFT
Максимальная просадка RGEN за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -69.38% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.28% | -33.91% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -33.91% | -16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.27% | -37.15% | -31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.27% | -37.15% | -31.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -20.67% | -41.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -21.78% | -41.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 15.95% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEN и MSFT
Repligen Corporation (RGEN) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что RGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 9.95% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.52% | 22.34% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 25.12% | +19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.40% | 26.63% | +23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 27.04% | +18.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEN и MSFT
RGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RGEN Repligen Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGEN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repligen Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGEN и MSFT
RGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила об операционной прибыли в 15.94M при выручке в 194.26M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.33M при выручке в 194.26M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
RGEN and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGEN has higher volatility (15.82%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, RGEN dropped -98.28% vs MSFT's -69.38%.
RGEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGEN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор