PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGEN с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RGEN и MSFT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RGEN с MSFT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Repligen Corporation (RGEN) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGEN или MSFT.

Доходность

Сравнение доходности RGEN и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Repligen Corporation (RGEN) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGEN:

-0.46

MSFT:

0.24

Коэф-т Сортино

RGEN:

-0.50

MSFT:

0.51

Коэф-т Омега

RGEN:

0.94

MSFT:

1.07

Коэф-т Кальмара

RGEN:

-0.44

MSFT:

0.24

Коэф-т Мартина

RGEN:

-1.69

MSFT:

0.54

Индекс Язвы

RGEN:

17.23%

MSFT:

10.70%

Дневная вол-ть

RGEN:

55.77%

MSFT:

25.70%

Макс. просадка

RGEN:

-98.28%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

RGEN:

-63.56%

MSFT:

-2.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGEN:

$6.64B

MSFT:

$3.35T

EPS

RGEN:

-$0.43

MSFT:

$12.92

Коэффициент PEG

RGEN:

2.59

MSFT:

2.13

Коэффициент P/S

RGEN:

10.21

MSFT:

12.39

Коэффициент P/B

RGEN:

3.41

MSFT:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

RGEN:

$645.66M

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGEN:

$275.86M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

RGEN:

$118.93M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, RGEN показывает доходность -17.92%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции RGEN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.30% против 27.26% соответственно.

RGEN

С начала года

-17.92%

1 месяц

-18.65%

6 месяцев

-17.13%

1 год

-25.30%

3 года

-7.94%

5 лет

-3.27%

10 лет

11.30%

MSFT

С начала года

7.21%

1 месяц

16.45%

6 месяцев

8.37%

1 год

5.46%

3 года

21.15%

5 лет

20.69%

10 лет

27.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Repligen Corporation

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGEN и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEN
Ранг риск-скорректированной доходности RGEN, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGEN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGEN c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repligen Corporation (RGEN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGEN на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEN и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEN и MSFT

RGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGEN
Repligen Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок RGEN и MSFT

Максимальная просадка RGEN за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEN и MSFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RGEN и MSFT

Repligen Corporation (RGEN) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что RGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGEN и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repligen Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
169.17M
70.07B
(RGEN) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RGEN и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Repligen Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
53.7%
68.7%
(RGEN) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
RGEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Repligen Corporation сообщила о валовой прибыли в 90.76M при выручке в 169.17M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

RGEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Repligen Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.58M при выручке в 169.17M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

RGEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Repligen Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.83M при выручке в 169.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.